PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSWD.DE с F50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PSWD.DE и F50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSWD.DE показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у F50A.DE с доходностью 10.81%.


PSWD.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
3.52%
С начала года
16.46%
6 месяцев
17.38%
1 год
33.03%
3 года*
18.93%
5 лет*
13.34%
10 лет*
11.86%

F50A.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.16%
1 год
23.82%
3 года*
17.70%
5 лет*
12.94%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSWD.DE и F50A.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF
16.46%14.64%17.68%12.73%-3.63%31.90%-6.20%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating
10.81%8.58%25.85%19.91%-13.61%32.73%-0.41%

Correlation

The correlation between PSWD.DE and F50A.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2020 г.

0.80

The correlation between PSWD.DE and F50A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

PSWD.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSWD.DE
Ранг доходности на риск PSWD.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина

F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSWD.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSWD.DEF50A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.40

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

3.66

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.39

14.61

+7.78

PSWD.DE vs. F50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSWD.DE на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа F50A.DE равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSWD.DE и F50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSWD.DEF50A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.17

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.88

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.71

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PSWD.DE и F50A.DE

Максимальная просадка PSWD.DE за все время составила -36.39%, что больше максимальной просадки F50A.DE в -32.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD.DE и F50A.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PSWD.DEF50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.39%

-32.88%

-3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.89%

-6.62%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-21.49%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.19%

-21.49%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.39%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-4.72%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.66%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PSWD.DE и F50A.DE

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что PSWD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PSWD.DEF50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.63%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

7.95%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

11.18%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

14.60%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.19%

17.70%

-2.51%

Сравнение комиссий PSWD.DE и F50A.DE

PSWD.DE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSWD.DE и F50A.DE

Дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как F50A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF
1.75%2.03%2.27%2.48%2.66%1.92%1.98%2.37%2.56%2.06%1.97%2.02%

Часто задаваемые вопросы


PSWD.DE and F50A.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, F50A.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

F50A.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for PSWD.DE.

PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000, while F50A.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.39% for PSWD.DE and 0.05% for F50A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSWD.DE и F50A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор