Сравнение PSWD.DE с ECLM.DE
PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) and ECLM.DE (HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF) are both Global Equities funds - PSWD.DE tracks the FTSE RAFI All-World 3000 while ECLM.DE tracks the iClima Global Decarbonisation Enablers. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSWD.DE returned 13.34%/yr vs -0.34%/yr for ECLM.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSWD.DE charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for ECLM.DE.
Доходность
Сравнение доходности PSWD.DE и ECLM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSWD.DE показывает доходность 16.46%, что значительно ниже, чем у ECLM.DE с доходностью 18.15%.
PSWD.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 16.46%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 33.03%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 11.86%
ECLM.DE
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 18.15%
- 6 месяцев
- 16.71%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSWD.DE и ECLM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 16.46% | 14.64% | 17.68% | 12.73% | -3.63% | 31.90% | 0.38% |
ECLM.DE HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF | 18.15% | 12.83% | -11.47% | 1.02% | -23.37% | 14.89% | 7.80% |
Correlation
The correlation between PSWD.DE and ECLM.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г. | 0.73 |
The correlation between PSWD.DE and ECLM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSWD.DE vs. ECLM.DE — Ранг доходности на риск
PSWD.DE
ECLM.DE
Сравнение PSWD.DE c ECLM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) и HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSWD.DE | ECLM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.32 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 1.87 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.39 | 3.63 | +18.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSWD.DE | ECLM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10 | 1.29 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | -0.01 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.10 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок PSWD.DE и ECLM.DE
Максимальная просадка PSWD.DE за все время составила -36.39%, что меньше максимальной просадки ECLM.DE в -49.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSWD.DE и ECLM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSWD.DE | ECLM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.39% | -49.88% | +13.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -19.77% | +13.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.19% | -36.17% | +17.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.19% | -49.88% | +31.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -16.23% | +15.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -24.19% | +19.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 10.19% | -8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSWD.DE и ECLM.DE
Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) составляет 3.08%, в то время как у HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что PSWD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ECLM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSWD.DE | ECLM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 6.50% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 13.35% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 28.64% | -18.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 23.04% | -9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 23.35% | -8.16% |
Сравнение комиссий PSWD.DE и ECLM.DE
PSWD.DE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ECLM.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSWD.DE и ECLM.DE
Дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как ECLM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECLM.DE HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.75% | 2.03% | 2.27% | 2.48% | 2.66% | 1.92% | 1.98% | 2.37% | 2.56% | 2.06% | 1.97% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSWD.DE and ECLM.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSWD.DE is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSWD.DE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for ECLM.DE.
PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000, while ECLM.DE tracks iClima Global Decarbonisation Enablers. They also come from different issuers: Invesco and HANetf. Their fees differ too: 0.39% for PSWD.DE and 0.65% for ECLM.DE.
Подберите оптимальное распределение для PSWD.DE и ECLM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор