PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECLM.DE с D5BL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECLM.DE с D5BL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE).

ECLM.DE и D5BL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECLM.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность iClima Global Decarbonisation Enablers. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г.. D5BL.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value. Фонд был запущен 26 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ECLM.DE и D5BL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECLM.DE и D5BL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ECLM.DE
HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF		0.89%12.83%-11.47%1.02%-23.37%14.89%7.80%
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		4.82%35.78%10.37%14.14%-4.63%26.83%2.57%

Доходность по периодам

С начала года, ECLM.DE показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 4.82%.

ECLM.DE

1 день
2.46%
1 месяц
-5.96%
С начала года
0.89%
6 месяцев
2.86%
1 год
23.62%
3 года*
-1.58%
5 лет*
-4.00%
10 лет*
—

D5BL.DE

1 день
2.51%
1 месяц
-2.45%
С начала года
4.82%
6 месяцев
15.14%
1 год
28.23%
3 года*
18.62%
5 лет*
13.82%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Часто сравнивают с ECLM.DE:
ECLM.DE с GOAI.DEECLM.DE с ZPRX.DEECLM.DE с ZPRV.DEECLM.DE с WEBN.DEECLM.DE с PRAZ.DEECLM.DE с XMLC.DEECLM.DE с SPYL.DE
Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с VUAA.DED5BL.DE с QDV5.DED5BL.DE с XMEU.L

Сравнение комиссий ECLM.DE и D5BL.DE

ECLM.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии D5BL.DE в 0.15%.

ECLM.DE
HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Доходность на риск

ECLM.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLM.DE
Ранг доходности на риск ECLM.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLM.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLM.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLM.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLM.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLM.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLM.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECLM.DED5BL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.68

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.17

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

2.64

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

10.10

-7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECLM.DE vs. D5BL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECLM.DE на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа D5BL.DE равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLM.DE и D5BL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECLM.DED5BL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.68

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.88

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.46

-0.48

Корреляция

Корреляция между ECLM.DE и D5BL.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLM.DE и D5BL.DE

Ни ECLM.DE, ни D5BL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ECLM.DE и D5BL.DE

Максимальная просадка ECLM.DE за все время составила -49.88%, что больше максимальной просадки D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLM.DE и D5BL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ECLM.DED5BL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.88%

-40.40%

-9.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.77%

-13.82%

-5.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.88%

-19.58%

-30.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.47%

-4.63%

-23.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.27%

-7.30%

-16.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

2.87%

+6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ECLM.DE и D5BL.DE

HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) имеют волатильность 6.46% и 6.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECLM.DED5BL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

6.30%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.37%

10.58%

+14.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.85%

16.71%

+13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

15.45%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

17.76%

+5.62%