PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECLM.DE с XMLC.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECLM.DE с XMLC.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE) и L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE).

ECLM.DE и XMLC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECLM.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность iClima Global Decarbonisation Enablers. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г.. XMLC.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Solactive Clean Water. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ECLM.DE и XMLC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE) и L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECLM.DE и XMLC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ECLM.DE
HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF		0.89%12.83%-11.47%1.02%-23.37%14.89%7.80%
XMLC.DE
L&G Clean Water UCITS ETF		2.45%3.88%9.96%17.08%-12.64%37.15%1.76%

Доходность по периодам

С начала года, ECLM.DE показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у XMLC.DE с доходностью 2.45%.

ECLM.DE

1 день
2.46%
1 месяц
-5.96%
С начала года
0.89%
6 месяцев
2.86%
1 год
23.62%
3 года*
-1.58%
5 лет*
-4.00%
10 лет*
—

XMLC.DE

1 день
2.78%
1 месяц
-6.77%
С начала года
2.45%
6 месяцев
2.02%
1 год
9.52%
3 года*
9.59%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF

L&G Clean Water UCITS ETF

Часто сравнивают с ECLM.DE:
ECLM.DE с D5BL.DEECLM.DE с GOAI.DEECLM.DE с ZPRX.DEECLM.DE с ZPRV.DEECLM.DE с WEBN.DEECLM.DE с PRAZ.DEECLM.DE с SPYL.DE
Часто сравнивают с XMLC.DE:
XMLC.DE с EMEC.DEXMLC.DE с XDG6.DEXMLC.DE с XFNT.DEXMLC.DE с PHOXMLC.DE с IS3U.DEXMLC.DE с VUSA.ASXMLC.DE с TSWE.AS

Сравнение комиссий ECLM.DE и XMLC.DE

ECLM.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии XMLC.DE в 0.49%.

ECLM.DE
HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF
XMLC.DE
L&G Clean Water UCITS ETF

Доходность на риск

ECLM.DE vs. XMLC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLM.DE
Ранг доходности на риск ECLM.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLM.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLM.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLM.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLM.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLM.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
XMLC.DE
Ранг доходности на риск XMLC.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLC.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLC.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLC.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLC.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLC.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLM.DE c XMLC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE) и L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECLM.DEXMLC.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.57

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.86

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.89

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

3.00

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECLM.DE vs. XMLC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECLM.DE на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа XMLC.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLM.DE и XMLC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECLM.DEXMLC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.57

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.48

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.58

-0.61

Корреляция

Корреляция между ECLM.DE и XMLC.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLM.DE и XMLC.DE

Ни ECLM.DE, ни XMLC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ECLM.DE и XMLC.DE

Максимальная просадка ECLM.DE за все время составила -49.88%, что больше максимальной просадки XMLC.DE в -35.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLM.DE и XMLC.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ECLM.DEXMLC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.88%

-35.25%

-14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.77%

-11.93%

-7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.88%

-20.54%

-29.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.47%

-7.26%

-21.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.27%

-6.30%

-17.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

3.28%

+6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ECLM.DE и XMLC.DE

HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с L&G Clean Water UCITS ETF (XMLC.DE) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что ECLM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMLC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECLM.DEXMLC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

6.07%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.37%

10.21%

+15.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.85%

16.66%

+13.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

15.42%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

18.72%

+4.66%