PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECLM.DE с GOAI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECLM.DE с GOAI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE).

ECLM.DE и GOAI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECLM.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность iClima Global Decarbonisation Enablers. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г.. GOAI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI ACWI IMI Robotics & AI ESG Filtered. Фонд был запущен 11 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ECLM.DE и GOAI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECLM.DE и GOAI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ECLM.DE
HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF		0.89%12.83%-11.47%1.02%-23.37%14.89%7.80%
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc		-6.52%6.11%21.03%26.97%-21.63%32.03%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, ECLM.DE показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у GOAI.DE с доходностью -6.52%.

ECLM.DE

1 день
2.46%
1 месяц
-5.96%
С начала года
0.89%
6 месяцев
2.86%
1 год
23.62%
3 года*
-1.58%
5 лет*
-4.00%
10 лет*
—

GOAI.DE

1 день
3.46%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-6.52%
6 месяцев
-4.03%
1 год
13.26%
3 года*
11.48%
5 лет*
6.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF

Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ECLM.DE:
ECLM.DE с D5BL.DEECLM.DE с ZPRX.DEECLM.DE с ZPRV.DEECLM.DE с PRAZ.DEECLM.DE с WEBN.DEECLM.DE с XMLC.DEECLM.DE с SPYL.DE
Часто сравнивают с GOAI.DE:
GOAI.DE с XAIX.DEGOAI.DE с 2B76.DEGOAI.DE с WTI2.DEGOAI.DE с AIAI.LGOAI.DE с XMLD.DEGOAI.DE с VVSM.DEGOAI.DE с QQQ

Сравнение комиссий ECLM.DE и GOAI.DE

ECLM.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GOAI.DE в 0.35%.

ECLM.DE
HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF
GOAI.DE
Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc

Доходность на риск

ECLM.DE vs. GOAI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLM.DE
Ранг доходности на риск ECLM.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLM.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLM.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLM.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLM.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLM.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
GOAI.DE
Ранг доходности на риск GOAI.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAI.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAI.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAI.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAI.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAI.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLM.DE c GOAI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE) и Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECLM.DEGOAI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.57

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

0.92

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.12

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.89

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

2.47

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECLM.DE vs. GOAI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECLM.DE на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа GOAI.DE равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLM.DE и GOAI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECLM.DEGOAI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.57

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.33

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.60

-0.63

Корреляция

Корреляция между ECLM.DE и GOAI.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLM.DE и GOAI.DE

Ни ECLM.DE, ни GOAI.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ECLM.DE и GOAI.DE

Максимальная просадка ECLM.DE за все время составила -49.88%, что больше максимальной просадки GOAI.DE в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLM.DE и GOAI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ECLM.DEGOAI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.88%

-34.25%

-15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.77%

-14.45%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.88%

-28.67%

-21.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.47%

-11.47%

-17.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.27%

-7.29%

-16.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

5.23%

+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ECLM.DE и GOAI.DE

HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc (GOAI.DE) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что ECLM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOAI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECLM.DEGOAI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

6.00%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.37%

14.62%

+10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.85%

23.23%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

19.30%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

20.11%

+3.27%