PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECLM.DE с PRAZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECLM.DE с PRAZ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE).

ECLM.DE и PRAZ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECLM.DE - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность iClima Global Decarbonisation Enablers. Фонд был запущен 3 дек. 2020 г.. PRAZ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ECLM.DE и PRAZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECLM.DE и PRAZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ECLM.DE
HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF		0.89%12.83%-11.47%1.02%-23.37%14.89%7.80%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		0.13%24.75%9.66%19.29%-11.83%26.38%1.83%

Доходность по периодам

С начала года, ECLM.DE показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у PRAZ.DE с доходностью 0.13%.

ECLM.DE

1 день
2.46%
1 месяц
-5.96%
С начала года
0.89%
6 месяцев
2.86%
1 год
23.62%
3 года*
-1.58%
5 лет*
-4.00%
10 лет*
—

PRAZ.DE

1 день
2.78%
1 месяц
-3.75%
С начала года
0.13%
6 месяцев
4.35%
1 год
14.44%
3 года*
13.49%
5 лет*
10.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Часто сравнивают с ECLM.DE:
ECLM.DE с D5BL.DEECLM.DE с GOAI.DEECLM.DE с ZPRX.DEECLM.DE с ZPRV.DEECLM.DE с WEBN.DEECLM.DE с XMLC.DEECLM.DE с SPYL.DE
Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IBC0.DEPRAZ.DE с IS3U.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с SPYL.DE

Сравнение комиссий ECLM.DE и PRAZ.DE

ECLM.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PRAZ.DE в 0.05%.

ECLM.DE
HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Доходность на риск

ECLM.DE vs. PRAZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECLM.DE
Ранг доходности на риск ECLM.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLM.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLM.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLM.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLM.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLM.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECLM.DE c PRAZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECLM.DEPRAZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.86

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

1.46

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

5.25

-2.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECLM.DE vs. PRAZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECLM.DE на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRAZ.DE равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECLM.DE и PRAZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECLM.DEPRAZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.86

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.60

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.48

-0.51

Корреляция

Корреляция между ECLM.DE и PRAZ.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECLM.DE и PRAZ.DE

Ни ECLM.DE, ни PRAZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ECLM.DE и PRAZ.DE

Максимальная просадка ECLM.DE за все время составила -49.88%, что больше максимальной просадки PRAZ.DE в -29.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECLM.DE и PRAZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ECLM.DEPRAZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.88%

-29.52%

-20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.77%

-11.93%

-7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.88%

-24.09%

-25.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.47%

-6.34%

-22.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.27%

-6.29%

-17.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

2.89%

+6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ECLM.DE и PRAZ.DE

HANetf iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF (ECLM.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) имеют волатильность 6.46% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECLM.DEPRAZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

6.51%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.37%

10.51%

+14.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.85%

16.68%

+13.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

16.77%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

19.14%

+4.24%