PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSU-U.TO с ZUCM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSU-U.TO с ZUCM.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSU-U.TO (Purpose US Cash Fund) and ZUCM.TO (BMO USD Cash Management ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past year, PSU-U.TO returned 2.73% vs 3.95% for ZUCM.TO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. PSU-U.TO charges 0.17%/yr vs 0.14%/yr for ZUCM.TO.

Доходность

Сравнение доходности PSU-U.TO и ZUCM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) и BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSU-U.TO торгуется в USD, в то время как ZUCM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZUCM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSU-U.TO показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у ZUCM.TO с доходностью 1.57%.

PSU-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.21%
1 год
2.73%
3 года*
3.37%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

ZUCM.TO

1 день
0.01%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSU-U.TO и ZUCM.TO

2026 (YTD)202520242023
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		1.06%2.97%3.67%1.03%
ZUCM.TO
BMO USD Cash Management ETF		1.57%4.15%5.35%1.77%

Correlation

The correlation between PSU-U.TO and ZUCM.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose US Cash Fund

BMO USD Cash Management ETF

Часто сравнивают с PSU-U.TO:
PSU-U.TO с CASH.TOPSU-U.TO с MNY.TOPSU-U.TO с HISU-U.TOPSU-U.TO с BTCC-U.TOPSU-U.TO с BTCY.TOPSU-U.TO с KILO-B.TOPSU-U.TO с HISA.NEO
Часто сравнивают с ZUCM.TO:
ZUCM.TO с HISU-U.TOZUCM.TO с CASH.TOZUCM.TO с HSUV-U.TOZUCM.TO с ZMMK.TOZUCM.TO с TBIL.TOZUCM.TO с MNY.TOZUCM.TO с ZAG.TO

Доходность на риск

PSU-U.TO vs. ZUCM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSU-U.TO
Ранг доходности на риск PSU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ZUCM.TO
Ранг доходности на риск ZUCM.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZUCM.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZUCM.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZUCM.TO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZUCM.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZUCM.TO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSU-U.TO c ZUCM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) и BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSU-U.TOZUCM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.80
2.36

+5.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.96
3.81

+7.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.08

1.49

+2.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.91

9.35

+15.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

105.50

43.17

+62.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSU-U.TO vs. ZUCM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSU-U.TO на текущий момент составляет 7.80, что выше коэффициента Шарпа ZUCM.TO равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSU-U.TO и ZUCM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSU-U.TOZUCM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80

2.36

+5.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.13

1.28

+4.85

Просадки

Сравнение просадок PSU-U.TO и ZUCM.TO

Максимальная просадка PSU-U.TO за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки ZUCM.TO в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSU-U.TO и ZUCM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSU-U.TOZUCM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-1.45%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-0.42%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-0.24%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.09%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PSU-U.TO и ZUCM.TO

Текущая волатильность для Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) составляет 0.10%, в то время как у BMO USD Cash Management ETF (ZUCM.TO) волатильность равна 0.27%. Это указывает на то, что PSU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZUCM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSU-U.TOZUCM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

0.27%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

1.12%

-0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35%

1.68%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

3.77%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.33%

3.77%

-3.44%

Сравнение комиссий PSU-U.TO и ZUCM.TO

PSU-U.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZUCM.TO в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSU-U.TO и ZUCM.TO

Дивидендная доходность PSU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности ZUCM.TO в 3.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		2.70%2.90%3.65%3.87%1.45%0.29%0.41%1.70%1.20%
ZUCM.TO
BMO USD Cash Management ETF		3.81%4.19%4.88%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSU-U.TO and ZUCM.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZUCM.TO is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZUCM.TO is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.17% for PSU-U.TO.

They also come from different issuers: Purpose Investments and BMO. Their fees differ too: 0.17% for PSU-U.TO and 0.14% for ZUCM.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSU-U.TO и ZUCM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор