PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSU-U.TO с PDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSU-U.TO с PDIV.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSU-U.TO (Purpose US Cash Fund) and PDIV.TO (Purpose Enhanced Dividend Fund ETF) are both exchange-traded funds - PSU-U.TO is a Money Market fund actively managed by Purpose Investments, while PDIV.TO is a Dividend fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past 5 years, PSU-U.TO returned 2.67%/yr vs 5.21%/yr for PDIV.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PSU-U.TO charges 0.17%/yr vs 0.77%/yr for PDIV.TO.

Доходность

Сравнение доходности PSU-U.TO и PDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSU-U.TO торгуется в USD, в то время как PDIV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PDIV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSU-U.TO показывает доходность 1.06%, что значительно ниже, чем у PDIV.TO с доходностью 6.41%.

PSU-U.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.21%
1 год
2.73%
3 года*
3.37%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—

PDIV.TO

1 день
0.54%
1 месяц
0.88%
С начала года
6.41%
6 месяцев
8.62%
1 год
17.54%
3 года*
10.85%
5 лет*
5.21%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSU-U.TO и PDIV.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		1.06%2.97%3.67%3.93%1.50%0.29%0.43%1.69%1.08%
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		6.41%21.37%1.97%7.02%-10.80%21.07%0.83%29.75%-14.21%

Correlation

The correlation between PSU-U.TO and PDIV.TO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2018 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose US Cash Fund

Purpose Enhanced Dividend Fund ETF

Часто сравнивают с PSU-U.TO:
PSU-U.TO с CASH.TOPSU-U.TO с MNY.TOPSU-U.TO с BTCC-U.TOPSU-U.TO с BTCY.TOPSU-U.TO с HISU-U.TOPSU-U.TO с KILO-B.TOPSU-U.TO с HISA.NEO
Часто сравнивают с PDIV.TO:
PDIV.TO с MNY.TOPDIV.TO с HDIV.TOPDIV.TO с VDY.TOPDIV.TO с SPYIPDIV.TO с HYLD.TOPDIV.TO с PDC.TOPDIV.TO с EBNK.TO

Доходность на риск

PSU-U.TO vs. PDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSU-U.TO
Ранг доходности на риск PSU-U.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSU-U.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PDIV.TO
Ранг доходности на риск PDIV.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIV.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIV.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIV.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIV.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIV.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSU-U.TO c PDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) и Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSU-U.TOPDIV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
7.80
2.00

+5.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
10.96
2.82

+8.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.08

1.37

+2.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

24.91

2.80

+22.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

105.50

11.75

+93.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSU-U.TO vs. PDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSU-U.TO на текущий момент составляет 7.80, что выше коэффициента Шарпа PDIV.TO равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSU-U.TO и PDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSU-U.TOPDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80

2.00

+5.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

7.13

0.40

+6.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.13

0.39

+5.75

Просадки

Сравнение просадок PSU-U.TO и PDIV.TO

Максимальная просадка PSU-U.TO за все время составила -0.12%, что меньше максимальной просадки PDIV.TO в -37.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSU-U.TO и PDIV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSU-U.TOPDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.12%

-37.37%

+37.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-6.29%

+6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.12%

-11.26%

+11.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.12%

-22.95%

+22.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.34%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-7.87%

+7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.50%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PSU-U.TO и PDIV.TO

Текущая волатильность для Purpose US Cash Fund (PSU-U.TO) составляет 0.10%, в то время как у Purpose Enhanced Dividend Fund ETF (PDIV.TO) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что PSU-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSU-U.TOPDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

2.67%

-2.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.23%

6.85%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35%

8.82%

-8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.37%

12.99%

-12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.33%

16.57%

-16.24%

Сравнение комиссий PSU-U.TO и PDIV.TO

PSU-U.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии PDIV.TO в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSU-U.TO и PDIV.TO

Дивидендная доходность PSU-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности PDIV.TO в 11.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIV.TO
Purpose Enhanced Dividend Fund ETF		11.78%12.24%12.35%11.84%6.38%5.59%6.33%5.85%6.80%25.71%5.38%8.10%
PSU-U.TO
Purpose US Cash Fund		2.70%2.90%3.65%3.87%1.45%0.29%0.41%1.70%1.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSU-U.TO and PDIV.TO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PSU-U.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PSU-U.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.77% for PDIV.TO.

PSU-U.TO is categorized as Money Market, while PDIV.TO is Dividend. Their fees differ too: 0.17% for PSU-U.TO and 0.77% for PDIV.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSU-U.TO и PDIV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор