Сравнение PSTR с ULTI
PSTR (PeakShares Sector Rotation ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSTR charges 1.07%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности PSTR и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTR показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у ULTI с доходностью 33.28%.
PSTR
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- -7.13%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 33.28%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSTR и ULTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | 7.83% | 2.00% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 33.28% | -38.31% |
Correlation
The correlation between PSTR and ULTI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTR vs. ULTI — Ранг доходности на риск
PSTR
ULTI
Сравнение PSTR c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTR | ULTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTR | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | -0.45 | +1.68 |
Просадки
Сравнение просадок PSTR и ULTI
Максимальная просадка PSTR за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки ULTI в -41.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTR и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTR | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.73% | -41.74% | +27.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -17.78% | +15.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -27.95% | +26.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTR и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTR | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 62.69% | -54.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 62.69% | -50.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.55% | 62.69% | -50.14% |
Сравнение комиссий PSTR и ULTI
PSTR берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTR и ULTI
Дивидендная доходность PSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности ULTI в 47.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | 4.72% | 4.96% | 1.57% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 47.92% | 14.96% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSTR and ULTI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSTR is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSTR is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 47.92%, compared with 4.72% for PSTR.
They also come from different issuers: PeakShares and REX Shares. Their fees differ too: 1.07% for PSTR and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для PSTR и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор