PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTR с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTR с QYLD

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

PSTR (PeakShares Sector Rotation ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - PSTR is a Derivative Income fund actively managed by PeakShares, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. PSTR is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past year, PSTR returned 17.21% vs 20.62% for QYLD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSTR charges 1.07%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности PSTR и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTR показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.35%.

PSTR

1 день
2.20%
1 месяц
0.26%
С начала года
9.13%
6 месяцев
8.48%
1 год
17.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QYLD

1 день
-0.83%
1 месяц
-0.05%
С начала года
7.35%
6 месяцев
6.87%
1 год
20.62%
3 года*
13.62%
5 лет*
8.11%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTR и QYLD

2026 (YTD)20252024
PSTR
PeakShares Sector Rotation ETF		9.13%10.31%12.04%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.35%9.28%13.67%

Correlation

The correlation between PSTR and QYLD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2024 г.

0.75

The correlation between PSTR and QYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSTR и QYLD

Секторы
PSTR
QYLD

Технологии

38.4%
58.7%

Здравоохранение

11.5%
3.7%

Финансовые услуги

9.7%
0.2%

Коммуникационные услуги

9.4%
14.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%
11.4%

Промышленность

7.3%
2.6%

Потребительский защитный сектор

6.0%
6.4%

Энергетика

3.5%
0.5%

Коммунальные услуги

2.9%
1.2%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.6%
1.0%

Технологии

PSTR
38.4%
QYLD
58.7%

Здравоохранение

PSTR
11.5%
QYLD
3.7%

Финансовые услуги

PSTR
9.7%
QYLD
0.2%

Коммуникационные услуги

PSTR
9.4%
QYLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

PSTR
7.8%
QYLD
11.4%

Промышленность

PSTR
7.3%
QYLD
2.6%

Потребительский защитный сектор

PSTR
6.0%
QYLD
6.4%

Энергетика

PSTR
3.5%
QYLD
0.5%

Коммунальные услуги

PSTR
2.9%
QYLD
1.2%

Недвижимость

PSTR
1.9%
QYLD
0.1%

Сырьевые материалы

PSTR
1.6%
QYLD
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PeakShares Sector Rotation ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с PSTR:
PSTR с PRMRPSTR с FYEEPSTR с GOOYPSTR с GSGPSTR с BUCKPSTR с BUYWPSTR с CHPY
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

PSTR vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTR
Ранг доходности на риск PSTR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTR: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTR c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSTRQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
2.15

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.03

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

4.21

-1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

22.61

-9.06

PSTR vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTR на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTR и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSTR и QYLD

Максимальная просадка PSTR за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTR и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTRQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.73%

-24.75%

+10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-4.97%

-1.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-2.59%

+1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-3.82%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

0.92%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTR и QYLD

Текущая волатильность для PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) составляет 3.95%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что PSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTRQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

4.86%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

8.50%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.19%

9.74%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.61%

14.84%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.61%

15.54%

-2.93%

Сравнение комиссий PSTR и QYLD

PSTR берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTR и QYLD

Дивидендная доходность PSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности QYLD в 11.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTR
PeakShares Sector Rotation ETF		4.85%4.96%1.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.74%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

PSTR and QYLD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (4.86%) compared to PSTR (3.95%). In terms of maximum drawdown, PSTR dropped -14.73% vs QYLD's -24.75%.

On 1-year performance, QYLD leads with 20.62% vs 17.21% for PSTR. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSTR has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 20.62% return vs 17.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for PSTR.

QYLD has the higher dividend yield at 11.74%, compared with 4.85% for PSTR.

PSTR is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: PeakShares and Global X. Their fees differ too: 1.07% for PSTR and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTR и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор