PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTR с IVVW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTR с IVVW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSTR (PeakShares Sector Rotation ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. PSTR is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, PSTR returned 17.80% vs 18.63% for IVVW. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSTR charges 1.07%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.

Доходность

Сравнение доходности PSTR и IVVW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTR показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у IVVW с доходностью 3.49%.

PSTR

1 день
-1.63%
1 месяц
0.89%
С начала года
7.83%
6 месяцев
8.29%
1 год
17.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVW

1 день
-1.56%
1 месяц
0.32%
С начала года
3.49%
6 месяцев
4.99%
1 год
18.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTR и IVVW

2026 (YTD)20252024
PSTR
PeakShares Sector Rotation ETF		7.83%10.31%13.42%
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		3.49%11.71%13.27%

Correlation

The correlation between PSTR and IVVW is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г.

0.80

The correlation between PSTR and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSTR и IVVW

Секторы
PSTR
IVVW

Технологии

37.5%
35.6%

Здравоохранение

11.8%
8.5%

Финансовые услуги

9.7%
11.8%

Коммуникационные услуги

9.5%
11.2%

Потребительский циклический сектор

7.6%
10.1%

Промышленность

7.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.9%

Энергетика

3.8%
3.5%

Коммунальные услуги

3.1%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.7%
1.8%

Технологии

PSTR
37.5%
IVVW
35.6%

Здравоохранение

PSTR
11.8%
IVVW
8.5%

Финансовые услуги

PSTR
9.7%
IVVW
11.8%

Коммуникационные услуги

PSTR
9.5%
IVVW
11.2%

Потребительский циклический сектор

PSTR
7.6%
IVVW
10.1%

Промышленность

PSTR
7.4%
IVVW
8.3%

Потребительский защитный сектор

PSTR
6.1%
IVVW
4.9%

Энергетика

PSTR
3.8%
IVVW
3.5%

Коммунальные услуги

PSTR
3.1%
IVVW
2.4%

Недвижимость

PSTR
1.9%
IVVW
1.9%

Сырьевые материалы

PSTR
1.7%
IVVW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PeakShares Sector Rotation ETF

iShares S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с PSTR:
PSTR с PRMRPSTR с GSGPSTR с BUCKPSTR с FYEEPSTR с GOOYPSTR с CHPYPSTR с HYTI
Часто сравнивают с IVVW:
IVVW с IVVIVVW с BALIIVVW с IWMWIVVW с SPYIVVW с VOOIVVW с IVWIVVW с SCHG

Доходность на риск

PSTR vs. IVVW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTR
Ранг доходности на риск PSTR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
IVVW
Ранг доходности на риск IVVW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVW: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVW: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTR c IVVW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTRIVVWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.47

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.36

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.55

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

3.22

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

17.67

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTR vs. IVVW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTR на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVW равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTR и IVVW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTRIVVWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.47

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.01

+0.22

Просадки

Сравнение просадок PSTR и IVVW

Максимальная просадка PSTR за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTR и IVVW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTRIVVWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.73%

-16.79%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-5.81%

-0.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.56%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.56%

-1.75%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

1.06%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTR и IVVW

PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что PSTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTRIVVWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.02%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

6.29%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.65%

7.57%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.55%

12.68%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.55%

12.68%

-0.13%

Сравнение комиссий PSTR и IVVW

PSTR берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTR и IVVW

Дивидендная доходность PSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности IVVW в 19.96%

ПозицияTTM20252024
IVVW
iShares S&P 500 BuyWrite ETF		19.96%18.55%13.72%
PSTR
PeakShares Sector Rotation ETF		4.72%4.96%1.57%

Часто задаваемые вопросы

PSTR and IVVW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSTR has higher volatility (2.92%) compared to IVVW (2.02%). In terms of maximum drawdown, PSTR dropped -14.73% vs IVVW's -16.79%.

On 1-year performance, IVVW leads with 18.63% vs 17.80% for PSTR. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 18.63% return vs 17.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.07% for PSTR.

IVVW has the higher dividend yield at 19.96%, compared with 4.72% for PSTR.

They also come from different issuers: PeakShares and iShares. Their fees differ too: 1.07% for PSTR and 0.25% for IVVW.

IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTR и IVVW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор