Сравнение PSTR с CMDT
PSTR (PeakShares Sector Rotation ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - PSTR is a Derivative Income fund actively managed by PeakShares, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. PSTR is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past year, PSTR returned 17.21% vs 21.93% for CMDT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PSTR charges 1.07%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности PSTR и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTR показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 11.82%.
PSTR
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -9.15%
- С начала года
- 11.82%
- 6 месяцев
- 11.26%
- 1 год
- 21.93%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSTR и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | 9.13% | 10.31% | 12.04% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 11.82% | 12.78% | -1.88% |
Correlation
The correlation between PSTR and CMDT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between PSTR and CMDT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTR vs. CMDT — Ранг доходности на риск
PSTR
CMDT
Сравнение PSTR c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSTR | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.64 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.55 | 8.28 | +5.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSTR и CMDT
Максимальная просадка PSTR за все время составила -14.73%, что больше максимальной просадки CMDT в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTR и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTR | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.73% | -13.23% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | -13.23% | +6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -12.37% | +11.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -2.81% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 2.61% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTR и CMDT
Текущая волатильность для PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) составляет 3.95%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что PSTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTR | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.20% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 10.95% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.19% | 12.75% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 12.32% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 12.32% | +0.29% |
Сравнение комиссий PSTR и CMDT
PSTR берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTR и CMDT
Дивидендная доходность PSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности CMDT в 2.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.71% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | 4.85% | 4.96% | 1.57% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSTR and CMDT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (4.20%) compared to PSTR (3.95%). In terms of maximum drawdown, PSTR dropped -14.73% vs CMDT's -13.23%.
On 1-year performance, CMDT leads with 21.93% vs 17.21% for PSTR. On fees, CMDT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, PSTR has been the lower-risk option at 3.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMDT has performed better with a 21.93% return vs 17.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for PSTR.
PSTR has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 2.71% for CMDT.
PSTR is categorized as Derivative Income, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: PeakShares and PIMCO. Their fees differ too: 1.07% for PSTR and 0.65% for CMDT.
PSTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTR и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор