Сравнение PSTQX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
PSTQX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 мар. 2012 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PSTQX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTQX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTQX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 | -0.25% | 6.75% | 4.89% | 5.95% | -6.78% | -0.51% | 5.60% | 6.77% | 0.68% | 2.25% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PSTQX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции PSTQX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.58% против 3.33% соответственно.
PSTQX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 2.58%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSTQX и GPARX
PSTQX берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
PSTQX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
PSTQX
GPARX
Сравнение PSTQX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTQX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.73 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.00 | 2.29 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.44 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 11.20 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTQX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.73 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.54 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.79 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.76 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PSTQX и GPARX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTQX и GPARX
Дивидендная доходность PSTQX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTQX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 | 3.81% | 4.08% | 3.62% | 2.63% | 2.31% | 2.08% | 2.55% | 2.95% | 2.89% | 2.79% | 2.74% | 2.87% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок PSTQX и GPARX
Максимальная просадка PSTQX за все время составила -10.47%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTQX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTQX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.47% | -15.56% | +5.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.74% | -4.68% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.47% | -15.56% | +5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.47% | -15.56% | +5.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.88% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -2.40% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 1.02% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTQX и GPARX
Текущая волатильность для PGIM Short-Term Corporate Bond Fund - Class R6 (PSTQX) составляет 0.79%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что PSTQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTQX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.79% | 2.14% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 6.13% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 6.57% | -4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 4.94% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.67% | 4.23% | -1.56% |