PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTP с QFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTP с QFLR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSTP (Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF) and QFLR (Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - PSTP is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while QFLR is a Nasdaq-100 fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, PSTP returned 11.84% vs 22.36% for QFLR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.89% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSTP и QFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTP показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у QFLR с доходностью 2.95%.

PSTP

1 день
-1.08%
1 месяц
0.37%
С начала года
3.11%
6 месяцев
3.31%
1 год
11.84%
3 года*
10.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

QFLR

1 день
-3.63%
1 месяц
-1.45%
С начала года
2.95%
6 месяцев
1.73%
1 год
22.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTP и QFLR

2026 (YTD)20252024
PSTP
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF		3.11%10.36%11.91%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		2.95%17.27%16.64%

Correlation

The correlation between PSTP and QFLR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.84

The correlation between PSTP and QFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSTP и QFLR

Секторы
PSTP
QFLR

Технологии

36.2%
50.8%

Финансовые услуги

11.9%
0.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
18.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.1%

Здравоохранение

8.4%
3.2%

Промышленность

8.1%
2.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.2%

Энергетика

3.5%
1.1%

Коммунальные услуги

2.3%
1.5%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
0.0%

Технологии

PSTP
36.2%
QFLR
50.8%

Финансовые услуги

PSTP
11.9%
QFLR
0.9%

Коммуникационные услуги

PSTP
10.9%
QFLR
18.4%

Потребительский циклический сектор

PSTP
10.1%
QFLR
12.1%

Здравоохранение

PSTP
8.4%
QFLR
3.2%

Промышленность

PSTP
8.1%
QFLR
2.8%

Потребительский защитный сектор

PSTP
4.9%
QFLR
9.2%

Энергетика

PSTP
3.5%
QFLR
1.1%

Коммунальные услуги

PSTP
2.3%
QFLR
1.5%

Недвижимость

PSTP
1.9%
QFLR

-

Сырьевые материалы

PSTP
1.8%
QFLR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF

Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF

Часто сравнивают с PSTP:
PSTP с BALTPSTP с PBFRPSTP с BUFFPSTP с CPSPPSTP с DBOPSTP с PBQQPSTP с PJAN
Часто сравнивают с QFLR:
QFLR с QQQQFLR с SFLRQFLR с JEPQQFLR с PHEQQFLR с MSTQQFLR с QQQMQFLR с VOO

Доходность на риск

PSTP vs. QFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTP
Ранг доходности на риск PSTP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QFLR
Ранг доходности на риск QFLR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QFLR: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QFLR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QFLR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QFLR: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QFLR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTP c QFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) и Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTPQFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.89

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.50

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.95

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

12.46

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTP vs. QFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTP на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QFLR равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTP и QFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTPQFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.89

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.22

-0.27

Просадки

Сравнение просадок PSTP и QFLR

Максимальная просадка PSTP за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки QFLR в -13.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTP и QFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTPQFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.46%

-13.97%

+1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-7.61%

+2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-4.16%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-2.50%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

1.80%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTP и QFLR

Текущая волатильность для Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF (PSTP) составляет 1.55%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF (QFLR) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что PSTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTPQFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

4.48%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.26%

8.87%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.51%

11.87%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

12.83%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.25%

12.83%

-3.58%

Сравнение комиссий PSTP и QFLR

И PSTP, и QFLR имеют комиссию равную 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTP и QFLR

Ни PSTP, ни QFLR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
PSTP
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF		0.00%0.00%0.00%
QFLR
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF		0.00%0.02%0.03%

Часто задаваемые вопросы

PSTP and QFLR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QFLR has higher volatility (4.48%) compared to PSTP (1.55%). In terms of maximum drawdown, PSTP dropped -12.46% vs QFLR's -13.97%.

On 1-year performance, QFLR leads with 22.36% vs 11.84% for PSTP. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, PSTP has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QFLR has performed better with a 22.36% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSTP and QFLR have the same expense ratio: 0.89% per year.

PSTP and QFLR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PSTP is categorized as Defined Outcome, while QFLR is Nasdaq-100.

QFLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTP и QFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор