PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTIX с FNPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTIX с FNPIX

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

PSTIX (PIMCO StocksPLUS Short Fund) and FNPIX (ProFunds Financials UltraSector Fund) are both mutual funds - PSTIX is a Inverse Equities fund managed by PIMCO, while FNPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, PSTIX returned -10.26%/yr vs 14.62%/yr for FNPIX. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. PSTIX charges 0.64%/yr vs 1.72%/yr for FNPIX.

Доходность

Сравнение доходности PSTIX и FNPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTIX показывает доходность -6.18%, что значительно ниже, чем у FNPIX с доходностью -4.58%. За последние 10 лет акции PSTIX уступали акциям FNPIX по среднегодовой доходности: -10.26% против 14.62% соответственно.

PSTIX

1 день
-0.97%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
-6.18%
С начала года
-6.18%
1 год
-10.80%
3 года*
-9.15%
5 лет*
-6.40%
10 лет*
-10.26%

FNPIX

1 день
-0.26%
1 месяц
6.52%
6 месяцев
-4.58%
С начала года
-4.58%
1 год
-0.32%
3 года*
21.35%
5 лет*
10.16%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTIX и FNPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		-6.18%-8.24%-11.28%-11.01%17.41%-21.89%-20.83%-20.27%5.21%-14.04%
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		-4.58%16.39%38.51%18.34%-23.84%57.11%-9.83%46.49%-17.23%27.19%

Correlation

The correlation between PSTIX and FNPIX is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2004 г.

-0.80

Over the past year, the inverse relationship between PSTIX and FNPIX has weakened: their correlation has moved from -0.80 to -0.53, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Short Fund

ProFunds Financials UltraSector Fund

Часто сравнивают с PSTIX:
PSTIX с UHPIXPSTIX с GRZZXPSTIX с RYCLXPSTIX с SOPIXPSTIX с RYTPXPSTIX с RYURXPSTIX с USPIX
Часто сравнивают с FNPIX:
FNPIX с ^DJTFNPIX с XLFFNPIX с XLKFNPIX с XLVFNPIX с BIPIXFNPIX с PHPIXFNPIX с RMQHX

Доходность на риск

PSTIX vs. FNPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTIX
Ранг доходности на риск PSTIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FNPIX
Ранг доходности на риск FNPIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTIX c FNPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSTIXFNPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
0.02

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
0.18

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.02

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

0.02

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

0.05

-1.57

PSTIX vs. FNPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTIX на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа FNPIX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTIX и FNPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSTIX и FNPIX

Максимальная просадка PSTIX за все время составила -90.52%, примерно равная максимальной просадке FNPIX в -93.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTIX и FNPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTIXFNPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.52%

-93.14%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-22.37%

+7.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.92%

-23.21%

-10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.53%

-37.80%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.42%

-58.23%

-9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.33%

-8.63%

-81.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.28%

-36.14%

-21.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.05%

9.37%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTIX и FNPIX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Short Fund (PSTIX) составляет 4.86%, в то время как у ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что PSTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTIXFNPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.16%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

16.70%

-7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

21.60%

-9.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

27.37%

-10.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

30.52%

-13.03%

Сравнение комиссий PSTIX и FNPIX

PSTIX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии FNPIX в 1.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTIX и FNPIX

Дивидендная доходность PSTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как FNPIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNPIX
ProFunds Financials UltraSector Fund		0.00%0.00%0.49%0.25%0.00%13.10%0.00%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSTIX
PIMCO StocksPLUS Short Fund		0.90%0.00%0.00%4.09%1.16%0.68%5.06%1.23%1.26%1.68%0.00%3.57%

Часто задаваемые вопросы

PSTIX and FNPIX have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNPIX has higher volatility (6.16%) compared to PSTIX (4.86%). In terms of maximum drawdown, PSTIX dropped -90.52% vs FNPIX's -93.14%.

FNPIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTIX и FNPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор