PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTAX с SCATX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSTAX с SCATX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSTAX (Virtus KAR Capital Growth Fund) and SCATX (Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Virtus. Over the past 10 years, PSTAX returned 13.73%/yr vs 17.53%/yr for SCATX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PSTAX charges 1.20%/yr vs 1.00%/yr for SCATX.

Доходность

Сравнение доходности PSTAX и SCATX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund (SCATX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSTAX показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у SCATX с доходностью 6.19%. За последние 10 лет акции PSTAX уступали акциям SCATX по среднегодовой доходности: 13.73% против 17.53% соответственно.

PSTAX

1 день
-0.28%
1 месяц
11.00%
С начала года
7.63%
6 месяцев
5.82%
1 год
10.30%
3 года*
17.97%
5 лет*
7.04%
10 лет*
13.73%

SCATX

1 день
-0.34%
1 месяц
9.53%
С начала года
6.19%
6 месяцев
3.98%
1 год
9.18%
3 года*
22.36%
5 лет*
4.16%
10 лет*
17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSTAX и SCATX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		7.63%6.85%25.19%34.35%-35.74%11.70%46.13%42.83%-8.07%35.13%
SCATX
Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund		6.19%10.22%35.81%65.58%-55.30%-9.93%119.67%37.02%10.84%34.23%

Correlation

The correlation between PSTAX and SCATX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.90

The correlation between PSTAX and SCATX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Capital Growth Fund

Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund

Часто сравнивают с PSTAX:
PSTAX с SLMCXPSTAX с AMAGXPSTAX с STCIXPSTAX с PDIAXPSTAX с WCFRXPSTAX с HIEMXPSTAX с SAVYX
Часто сравнивают с SCATX:
SCATX с QQQSCATX с FITLXSCATX с PHRAXSCATX с PXSGXSCATX с VIMCXSCATX с BPTRXSCATX с STCIX

Доходность на риск

PSTAX vs. SCATX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTAX
Ранг доходности на риск PSTAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTAX: 66
Ранг коэф-та Мартина
SCATX
Ранг доходности на риск SCATX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCATX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCATX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCATX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCATX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCATX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTAX c SCATX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund (SCATX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTAXSCATXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.41

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
0.70

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.09

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

0.36

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.72

0.94

+0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTAX vs. SCATX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTAX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа SCATX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTAX и SCATX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTAXSCATXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.41

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.12

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.43

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PSTAX и SCATX

Максимальная просадка PSTAX за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки SCATX в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTAX и SCATX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSTAXSCATXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.37%

-66.92%

-9.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.58%

-26.17%

+6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.63%

-30.26%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.54%

-63.68%

+19.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.54%

-66.92%

+22.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-9.79%

+6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.92%

-15.86%

-16.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

10.04%

-3.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTAX и SCATX

Текущая волатильность для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) составляет 5.47%, в то время как у Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund (SCATX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что PSTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCATX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSTAXSCATXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.82%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

17.84%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

23.01%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.19%

36.00%

-10.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.66%

32.65%

-8.99%

Сравнение комиссий PSTAX и SCATX

PSTAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SCATX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTAX и SCATX

Дивидендная доходность PSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, тогда как SCATX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		7.04%7.58%14.19%6.07%23.19%7.73%3.15%2.71%11.57%6.28%8.98%4.59%
SCATX
Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.30%0.00%0.00%0.00%6.18%10.09%18.59%7.30%

Часто задаваемые вопросы

PSTAX and SCATX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCATX has higher volatility (5.82%) compared to PSTAX (5.47%). In terms of maximum drawdown, PSTAX dropped -76.37% vs SCATX's -66.92%.

PSTAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSTAX и SCATX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор