Сравнение PSTAX с BBLIX
PSTAX (Virtus KAR Capital Growth Fund) and BBLIX (BBH Select Series - Large Cap Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, PSTAX returned 7.04%/yr vs 8.43%/yr for BBLIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSTAX charges 1.20%/yr vs 0.70%/yr for BBLIX.
Доходность
Сравнение доходности PSTAX и BBLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTAX показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.
PSTAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 11.00%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 13.73%
BBLIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSTAX и BBLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 7.63% | 6.85% | 25.19% | 34.35% | -35.74% | 11.70% | 46.13% | 11.90% |
BBLIX BBH Select Series - Large Cap Fund | 1.58% | 12.07% | 15.83% | 23.86% | -20.59% | 27.23% | 12.30% | 3.63% |
Correlation
The correlation between PSTAX and BBLIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between PSTAX and BBLIX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTAX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск
PSTAX
BBLIX
Сравнение PSTAX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTAX | BBLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 2.98 | -2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 5.72 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTAX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.38 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.55 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.57 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок PSTAX и BBLIX
Максимальная просадка PSTAX за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTAX и BBLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTAX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.37% | -33.49% | -42.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.58% | -3.63% | -15.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.63% | -14.68% | -14.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.54% | -28.06% | -16.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -1.80% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.92% | -6.35% | -25.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.25% | 2.43% | +3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTAX и BBLIX
Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTAX | BBLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 0.00% | +5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.60% | 4.76% | +8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.84% | 7.86% | +8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.19% | 15.93% | +9.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.66% | 18.55% | +5.11% |
Сравнение комиссий PSTAX и BBLIX
PSTAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTAX и BBLIX
Дивидендная доходность PSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.04%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLIX BBH Select Series - Large Cap Fund | 9.39% | 9.54% | 4.20% | 0.28% | 1.45% | 3.27% | 0.34% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSTAX Virtus KAR Capital Growth Fund | 7.04% | 7.58% | 14.19% | 6.07% | 23.19% | 7.73% | 3.15% | 2.71% | 11.57% | 6.28% | 8.98% | 4.59% |
Часто задаваемые вопросы
PSTAX and BBLIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSTAX has higher volatility (5.47%) compared to BBLIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, PSTAX dropped -76.37% vs BBLIX's -33.49%.
BBLIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSTAX и BBLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор