PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSTAX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSTAX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

PSTAX управляется Virtus. Фонд был запущен 16 окт. 1995 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PSTAX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSTAX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		-16.13%6.85%25.19%34.35%-35.74%11.70%46.13%11.90%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, PSTAX показывает доходность -16.13%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

PSTAX

1 день
-0.60%
1 месяц
-11.00%
С начала года
-16.13%
6 месяцев
-17.04%
1 год
-4.28%
3 года*
10.81%
5 лет*
1.96%
10 лет*
10.94%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Capital Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с PSTAX:
PSTAX с SLMCXPSTAX с AMAGXPSTAX с STCIXPSTAX с PDIAXPSTAX с SAVYXPSTAX с HIEMXPSTAX с NIE
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий PSTAX и BBLIX

PSTAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии BBLIX в 0.70%.

PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund

Доходность на риск

PSTAX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTAX
Ранг доходности на риск PSTAX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSTAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTAX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTAX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSTAX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSTAXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

1.10

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

1.69

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.29

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

0.94

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

3.81

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSTAX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSTAX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTAX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSTAXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

1.10

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.65

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.58

-0.27

Корреляция

Корреляция между PSTAX и BBLIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTAX и BBLIX

Дивидендная доходность PSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSTAX
Virtus KAR Capital Growth Fund		9.04%7.58%14.19%6.07%23.19%7.73%3.15%2.71%11.57%6.28%8.98%4.59%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSTAX и BBLIX

Максимальная просадка PSTAX за все время составила -76.37%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTAX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSTAXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.37%

-33.49%

-42.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.58%

-10.22%

-9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.54%

-28.06%

-16.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.83%

-1.80%

-23.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.02%

-6.48%

-25.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.39%

3.62%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PSTAX и BBLIX

Virtus KAR Capital Growth Fund (PSTAX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что PSTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSTAXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

1.57%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

6.08%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

16.12%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

16.08%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

18.80%

+4.73%