Сравнение PSSMX с HASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX).
PSSMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PSSMX и HASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSSMX и HASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 3.33% | 5.34% | 16.60% | 15.18% | -16.69% | 25.39% | 10.65% | 21.99% | -9.42% | 12.46% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 11.47% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PSSMX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у HASCX с доходностью 11.47%. За последние 10 лет акции PSSMX уступали акциям HASCX по среднегодовой доходности: 9.90% против 10.57% соответственно.
PSSMX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 9.90%
HASCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSSMX и HASCX
PSSMX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии HASCX в 0.87%.
Доходность на риск
PSSMX vs. HASCX — Ранг доходности на риск
PSSMX
HASCX
Сравнение PSSMX c HASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Harbor Small Cap Value Fund (HASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSSMX | HASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.33 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.85 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.95 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 7.48 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSSMX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.33 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.28 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между PSSMX и HASCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSSMX и HASCX
Дивидендная доходность PSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности HASCX в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 9.66% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.06% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
Просадки
Сравнение просадок PSSMX и HASCX
Максимальная просадка PSSMX за все время составила -58.43%, примерно равная максимальной просадке HASCX в -58.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSSMX и HASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSSMX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.43% | -58.90% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -14.64% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -28.34% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -42.15% | -2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -7.10% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -8.18% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.81% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSSMX и HASCX
Текущая волатильность для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) составляет 6.28%, в то время как у Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что PSSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSSMX | HASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 7.91% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 14.39% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 21.62% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 20.68% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 22.82% | +0.10% |