Сравнение PSSMX с AZBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).
PSSMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PSSMX и AZBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSSMX и AZBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 3.33% | 5.34% | 16.60% | 15.18% | -16.69% | 25.39% | 10.65% | 21.99% | -9.42% | 12.46% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 2.47% | 8.49% | 19.06% | 14.09% | -18.04% | 18.92% | 16.98% | 24.13% | -9.25% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PSSMX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции PSSMX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 9.90% против 10.62% соответственно.
PSSMX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 9.90%
AZBIX
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 21.35%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSSMX и AZBIX
PSSMX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии AZBIX в 0.89%.
Доходность на риск
PSSMX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск
PSSMX
AZBIX
Сравнение PSSMX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSSMX | AZBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.11 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.66 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.85 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 6.82 | -1.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSSMX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.11 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.27 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PSSMX и AZBIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSSMX и AZBIX
Дивидендная доходность PSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности AZBIX в 4.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 9.66% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
AZBIX Virtus Small-Cap Fund | 4.78% | 4.90% | 10.82% | 2.31% | 4.78% | 13.82% | 0.45% | 0.38% | 9.62% | 13.80% | 0.03% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок PSSMX и AZBIX
Максимальная просадка PSSMX за все время составила -58.43%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSSMX и AZBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSSMX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.43% | -40.80% | -17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -11.76% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -29.85% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -40.80% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -5.35% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -7.80% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.19% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSSMX и AZBIX
Текущая волатильность для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) составляет 6.28%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что PSSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSSMX | AZBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 7.23% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 13.00% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 19.97% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 20.54% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 21.31% | +1.61% |