PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSRF.L с SPEQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSRF.L с SPEQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSRF.L (Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF) and SPEQ.L (Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - PSRF.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while SPEQ.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSRF.L returned 13.21%/yr vs 9.42%/yr for SPEQ.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSRF.L charges 0.39%/yr vs 0.20%/yr for SPEQ.L.

Доходность

Сравнение доходности PSRF.L и SPEQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PSRF.L торгуется в GBp, в то время как SPEQ.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPEQ.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PSRF.L показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у SPEQ.L с доходностью 9.84%.

PSRF.L

1 день
0.49%
1 месяц
4.95%
С начала года
15.57%
6 месяцев
16.01%
1 год
33.91%
3 года*
17.74%
5 лет*
13.21%
10 лет*
13.96%

SPEQ.L

1 день
0.36%
1 месяц
4.71%
С начала года
9.84%
6 месяцев
9.91%
1 год
21.00%
3 года*
12.33%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSRF.L и SPEQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
PSRF.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		15.57%8.58%18.11%9.53%2.89%14.09%
SPEQ.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc		9.84%3.57%14.19%7.75%-0.69%26.82%

Correlation

The correlation between PSRF.L and SPEQ.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г.

0.78

The correlation between PSRF.L and SPEQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSRF.L и SPEQ.L

Секторы
PSRF.L
SPEQ.L

Технологии

21.4%
18.3%

Финансовые услуги

15.5%
14.4%

Здравоохранение

12.1%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
4.0%

Энергетика

8.7%
4.6%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.3%

Промышленность

8.1%
14.7%

Потребительский защитный сектор

6.5%
6.5%

Сырьевые материалы

3.4%
4.1%

Коммунальные услуги

3.2%
6.1%

Недвижимость

1.8%
6.2%

Технологии

PSRF.L
21.4%
SPEQ.L
18.3%

Финансовые услуги

PSRF.L
15.5%
SPEQ.L
14.4%

Здравоохранение

PSRF.L
12.1%
SPEQ.L
10.9%

Коммуникационные услуги

PSRF.L
10.9%
SPEQ.L
4.0%

Энергетика

PSRF.L
8.7%
SPEQ.L
4.6%

Потребительский циклический сектор

PSRF.L
8.4%
SPEQ.L
10.3%

Промышленность

PSRF.L
8.1%
SPEQ.L
14.7%

Потребительский защитный сектор

PSRF.L
6.5%
SPEQ.L
6.5%

Сырьевые материалы

PSRF.L
3.4%
SPEQ.L
4.1%

Коммунальные услуги

PSRF.L
3.2%
SPEQ.L
6.1%

Недвижимость

PSRF.L
1.8%
SPEQ.L
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с PSRF.L:
PSRF.L с PSRE.LPSRF.L с SPES.LPSRF.L с HTWN.LPSRF.L с HMWO.LPSRF.L с XLKPSRF.L с WLDS.LPSRF.L с XLKQ.L
Часто сравнивают с SPEQ.L:
SPEQ.L с ESIN.LSPEQ.L с EWSP.LSPEQ.L с XLESPEQ.L с PICKSPEQ.L с MLPS.LSPEQ.L с GLDSPEQ.L с SGLS.L

Доходность на риск

PSRF.L vs. SPEQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRF.L
Ранг доходности на риск PSRF.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRF.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRF.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRF.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRF.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRF.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPEQ.L
Ранг доходности на риск SPEQ.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEQ.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEQ.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEQ.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEQ.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEQ.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRF.L c SPEQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) и Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRF.LSPEQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
1.89

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.89
2.59

+2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.34

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.35

3.64

+3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.04

11.69

+15.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRF.L vs. SPEQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRF.L на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа SPEQ.L равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRF.L и SPEQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRF.LSPEQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

1.89

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.66

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.79

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PSRF.L и SPEQ.L

Максимальная просадка PSRF.L за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки SPEQ.L в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRF.L и SPEQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRF.LSPEQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.37%

-20.28%

-18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.60%

-5.75%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-20.28%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-20.28%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-4.39%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.79%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRF.L и SPEQ.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF (PSRF.L) составляет 2.12%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что PSRF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPEQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRF.LSPEQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.74%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.29%

7.98%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

11.07%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

16.07%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

16.89%

-1.10%

Сравнение комиссий PSRF.L и SPEQ.L

PSRF.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SPEQ.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRF.L и SPEQ.L

Дивидендная доходность PSRF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как SPEQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSRF.L
Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF		1.19%1.37%1.46%1.59%1.70%1.29%1.78%1.67%1.78%1.60%1.51%1.64%
SPEQ.L
Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSRF.L and SPEQ.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPEQ.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPEQ.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.39% for PSRF.L.

PSRF.L is categorized as Large Cap Value Equities, while SPEQ.L is S&P 500. PSRF.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while SPEQ.L tracks S&P 500 Equal Weight Net Total Return. Their fees differ too: 0.39% for PSRF.L and 0.20% for SPEQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSRF.L и SPEQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор