Сравнение SPEQ.L с SGLS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L).
SPEQ.L и SGLS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPEQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Net Total Return. Фонд был запущен 6 апр. 2021 г.. SGLS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Gold (GBP Hedged). Фонд был запущен 9 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPEQ.L и SGLS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEQ.L и SGLS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPEQ.L Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | 0.46% | 11.52% | 12.23% | 13.79% | -11.53% | 24.80% |
SGLS.L Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC | 9.08% | 76.07% | 22.71% | 17.37% | -11.75% | 1.08% |
Разные валюты инструментов
SPEQ.L торгуется в USD, в то время как SGLS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPEQ.L показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у SGLS.L с доходностью 9.08%.
SPEQ.L
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGLS.L
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 21.27%
- 1 год
- 55.08%
- 3 года*
- 35.92%
- 5 лет*
- 20.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEQ.L и SGLS.L
SPEQ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SGLS.L в 0.34%.
Доходность на риск
SPEQ.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск
SPEQ.L
SGLS.L
Сравнение SPEQ.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEQ.L | SGLS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.88 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.37 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.69 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 9.61 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEQ.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.88 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.85 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SPEQ.L и SGLS.L составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEQ.L и SGLS.L
Ни SPEQ.L, ни SGLS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SPEQ.L и SGLS.L
Максимальная просадка SPEQ.L за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки SGLS.L в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEQ.L и SGLS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEQ.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.84% | -21.94% | +1.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.03% | -17.93% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -10.03% | +5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.20% | -6.78% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 4.60% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEQ.L и SGLS.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc (SPEQ.L) составляет 4.12%, в то время как у Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что SPEQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEQ.L | SGLS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 11.57% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 23.56% | -16.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 29.22% | -13.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.98% | 22.38% | -4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 22.77% | -4.79% |