Сравнение PSRAX с XILSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX).
PSRAX управляется Amundi. Фонд был запущен 14 апр. 1999 г.. XILSX управляется Amundi. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PSRAX и XILSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSRAX и XILSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRAX Pioneer Strategic Income Fund | -0.60% | 10.29% | 2.79% | 7.08% | -13.38% | 1.91% | 7.40% | 10.19% | -1.90% | 4.42% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 6.00% | 18.70% | 18.93% | 18.65% | 1.23% | -1.10% | 7.37% | 2.60% | -2.11% | -8.83% |
Доходность по периодам
С начала года, PSRAX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у XILSX с доходностью 6.00%.
PSRAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 3.21%
XILSX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 6.00%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 26.11%
- 3 года*
- 19.87%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSRAX и XILSX
PSRAX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии XILSX в 1.88%.
Доходность на риск
PSRAX vs. XILSX — Ранг доходности на риск
PSRAX
XILSX
Сравнение PSRAX c XILSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и Pioneer ILS Interval Fund (XILSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSRAX | XILSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 8.44 | -7.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 73.85 | -71.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 32.11 | -30.85 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 124.30 | -122.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 774.78 | -767.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSRAX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 8.44 | -7.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 3.23 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.60 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между PSRAX и XILSX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSRAX и XILSX
Дивидендная доходность PSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности XILSX в 8.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRAX Pioneer Strategic Income Fund | 4.48% | 4.83% | 3.65% | 2.58% | 2.75% | 8.10% | 3.28% | 2.87% | 3.15% | 3.20% | 3.39% | 3.62% |
XILSX Pioneer ILS Interval Fund | 8.97% | 9.51% | 13.06% | 12.82% | 2.68% | 2.04% | 5.20% | 6.63% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSRAX и XILSX
Максимальная просадка PSRAX за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки XILSX в -14.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRAX и XILSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSRAX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -14.53% | -4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -0.21% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -6.27% | -12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | 0.00% | -2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -5.00% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.03% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSRAX и XILSX
Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Pioneer ILS Interval Fund (XILSX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что PSRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XILSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSRAX | XILSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.02% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 2.28% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 3.11% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 3.77% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 3.96% | +0.77% |