PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSRAX с CBRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSRAX с CBRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX).

PSRAX управляется Amundi. Фонд был запущен 14 апр. 1999 г.. CBRDX управляется CrossingBridge. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSRAX и CBRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSRAX и CBRDX

2026 (YTD)20252024202320222021
PSRAX
Pioneer Strategic Income Fund		-0.60%10.29%2.79%7.08%-13.38%0.11%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		0.33%5.01%7.21%8.00%1.49%1.14%

Доходность по периодам

С начала года, PSRAX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у CBRDX с доходностью 0.33%.

PSRAX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.54%
3 года*
5.28%
5 лет*
1.44%
10 лет*
3.21%

CBRDX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.55%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.24%
3 года*
6.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pioneer Strategic Income Fund

CrossingBridge Responsible Credit Fund

Часто сравнивают с PSRAX:
PSRAX с BAGIXPSRAX с MUNIPSRAX с SCHDPSRAX с FSTAXPSRAX с PIGFXPSRAX с MYFRXPSRAX с PCGRX
Часто сравнивают с CBRDX:
CBRDX с CADUXCBRDX с MOFIXCBRDX с RACBRDX с NAMFXCBRDX с KIOCBRDX с WSINXCBRDX с ICMUX

Сравнение комиссий PSRAX и CBRDX

PSRAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CBRDX в 0.89%.

PSRAX
Pioneer Strategic Income Fund
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund

Доходность на риск

PSRAX vs. CBRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSRAX
Ранг доходности на риск PSRAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSRAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSRAX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSRAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSRAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSRAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CBRDX
Ранг доходности на риск CBRDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRDX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRDX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSRAX c CBRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRAXCBRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

2.11

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.84

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.51

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.05

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.83

9.20

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSRAX vs. CBRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSRAX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа CBRDX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSRAX и CBRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRAXCBRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.11

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

2.35

-1.03

Корреляция

Корреляция между PSRAX и CBRDX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSRAX и CBRDX

Дивидендная доходность PSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности CBRDX в 6.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSRAX
Pioneer Strategic Income Fund		4.48%4.83%3.65%2.58%2.75%8.10%3.28%2.87%3.15%3.20%3.39%3.62%
CBRDX
CrossingBridge Responsible Credit Fund		6.80%7.52%8.57%8.57%6.67%1.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSRAX и CBRDX

Максимальная просадка PSRAX за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки CBRDX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRAX и CBRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSRAXCBRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.59%

-2.46%

-16.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-1.74%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-0.88%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-0.33%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.39%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PSRAX и CBRDX

Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с CrossingBridge Responsible Credit Fund (CBRDX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что PSRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSRAXCBRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

0.77%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.29%

1.22%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

2.13%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.35%

2.07%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.73%

2.07%

+2.66%