PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQ с SNAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с SNAP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while SNAP (Snap Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PSQ returned -13.88%/yr vs -38.02%/yr for SNAP. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и SNAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и Snap Inc. (SNAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -13.33%, что значительно выше, чем у SNAP с доходностью -29.99%.

PSQ

1 день
-1.51%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-11.75%
1 год
-23.25%
3 года*
-18.03%
5 лет*
-13.88%
10 лет*
-19.02%

SNAP

1 день
-1.91%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-29.99%
6 месяцев
-29.64%
1 год
-31.68%
3 года*
-17.58%
5 лет*
-38.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и SNAP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-13.33%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-16.89%
SNAP
Snap Inc.		-29.99%-25.07%-36.39%89.16%-80.97%-6.07%206.61%196.37%-62.29%-40.32%

Correlation

The correlation between PSQ and SNAP is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2017 г.

-0.47

The correlation between PSQ and SNAP shifts across timeframes, from -0.54 (5 years) to -0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

Snap Inc.

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD
Часто сравнивают с SNAP:
SNAP с PINSSNAP с SPYSNAP с QQQSNAP с RDFNSNAP с SOXLSNAP с VOOSNAP с ^GSPC

Доходность на риск

PSQ vs. SNAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
SNAP
Ранг доходности на риск SNAP: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAP: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAP: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAP: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAP: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c SNAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Snap Inc. (SNAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSQSNAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
-0.57

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
-0.57

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.93

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.51

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

-0.93

-0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSQ vs. SNAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа SNAP равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и SNAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSQSNAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

-0.57

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

-0.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

-0.20

-0.55

Просадки

Сравнение просадок PSQ и SNAP

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, примерно равная максимальной просадке SNAP в -95.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и SNAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQSNAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-95.27%

-2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.86%

-62.03%

+35.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-77.48%

+27.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-95.27%

+34.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.19%

-93.20%

-4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.99%

-60.01%

-13.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.63%

33.93%

-21.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и SNAP

Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 6.66%, в то время как у Snap Inc. (SNAP) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQSNAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

13.84%

-7.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

41.11%

-27.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

55.46%

-38.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

75.99%

-53.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

71.79%

-49.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и SNAP

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как SNAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		5.05%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%
SNAP
Snap Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and SNAP have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNAP has higher volatility (13.84%) compared to PSQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs SNAP's -95.27%.

SNAP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и SNAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор