Сравнение PSPTX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
PSPTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PSPTX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSPTX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | -5.59% | 16.07% | 25.78% | 26.92% | -22.08% | 27.99% | 18.86% | 21.01% |
TANDX Castle Tandem Fund | -8.57% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PSPTX показывает доходность -5.59%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -8.57%.
PSPTX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 14.12%
TANDX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -8.57%
- 6 месяцев
- -9.06%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSPTX и TANDX
PSPTX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
PSPTX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
PSPTX
TANDX
Сравнение PSPTX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPTX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | -0.82 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | -1.08 | +2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.86 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.69 | +1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | -2.00 | +5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPTX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | -0.82 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.00 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.01 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между PSPTX и TANDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPTX и TANDX
Дивидендная доходность PSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.21%, что больше доходности TANDX в 6.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | 14.21% | 14.54% | 10.60% | 2.60% | 4.72% | 32.14% | 4.56% | 11.00% | 11.46% | 17.93% | 0.16% | 5.71% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.75% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSPTX и TANDX
Максимальная просадка PSPTX за все время составила -61.82%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPTX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSPTX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.82% | -95.17% | +33.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -13.14% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -95.17% | +66.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -95.10% | +85.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -18.93% | +12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 4.50% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPTX и TANDX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что PSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSPTX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 3.19% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 7.33% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 12.04% | +7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 1,010.25% | -992.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 852.44% | -833.55% |