PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPTX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSPTX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

PSPTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности PSPTX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSPTX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund		-5.59%16.07%25.78%26.92%-22.08%27.99%18.86%36.66%-5.65%23.90%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, PSPTX показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции PSPTX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 14.12% против 8.31% соответственно.

PSPTX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
-5.95%
1 год
13.14%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.15%
10 лет*
14.12%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с PSPTX:
PSPTX с NTSXPSPTX с PSLDXPSPTX с SPYPSPTX с prwcxPSPTX с vgtPSPTX с VOOPSPTX с pstkx
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий PSPTX и SGOIX

PSPTX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund

Доходность на риск

PSPTX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPTX
Ранг доходности на риск PSPTX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPTX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPTX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPTXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

2.21

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.80

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.44

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.59

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

10.79

-7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPTX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPTX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPTX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPTXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.21

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.86

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.88

-0.30

Корреляция

Корреляция между PSPTX и SGOIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPTX и SGOIX

Дивидендная доходность PSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.21%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund		14.21%14.54%10.60%2.60%4.72%32.14%4.56%11.00%11.46%17.93%0.16%5.71%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок PSPTX и SGOIX

Максимальная просадка PSPTX за все время составила -61.82%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPTX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSPTXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.82%

-35.54%

-26.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-11.35%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-21.39%

-7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-24.79%

-14.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-8.91%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-4.57%

-2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.72%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPTX и SGOIX

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеют волатильность 6.09% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSPTXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

6.40%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

9.85%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

13.64%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

11.77%

+5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

11.37%

+7.52%