PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPFX с RMLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSPFX с RMLPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSPFX (U.S. Global Investors Global Resources Fund) and RMLPX (Recurrent MLP & Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 5 years, PSPFX returned 8.87%/yr vs 24.18%/yr for RMLPX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSPFX charges 1.54%/yr vs 1.25%/yr for RMLPX.

Доходность

Сравнение доходности PSPFX и RMLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSPFX показывает доходность 12.77%, что значительно ниже, чем у RMLPX с доходностью 32.81%.

PSPFX

1 день
-3.53%
1 месяц
0.39%
С начала года
12.77%
6 месяцев
19.61%
1 год
77.56%
3 года*
23.14%
5 лет*
8.87%
10 лет*
9.71%

RMLPX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.05%
С начала года
32.81%
6 месяцев
28.59%
1 год
44.32%
3 года*
29.79%
5 лет*
24.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSPFX и RMLPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		12.77%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-26.66%
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		32.81%8.98%30.03%16.79%35.03%42.56%-28.37%15.33%-15.93%

Correlation

The correlation between PSPFX and RMLPX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г.

0.60

Over the past year, the correlation between PSPFX and RMLPX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Recurrent MLP & Infrastructure Fund

Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с GHAAXPSPFX с NEARXPSPFX с CCCNXPSPFX с NMFIXPSPFX с GOAUPSPFX с SPYPSPFX с SPPP
Часто сравнивают с RMLPX:
RMLPX с VOORMLPX с FSENXRMLPX с VENAXRMLPX с CSUIXRMLPX с VGENXRMLPX с GRHIXRMLPX с DHIVX

Доходность на риск

PSPFX vs. RMLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
RMLPX
Ранг доходности на риск RMLPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMLPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMLPX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMLPX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMLPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMLPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPFX c RMLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPFXRMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.55

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.35

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

5.36

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.86

15.12

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPFX vs. RMLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPFX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RMLPX равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPFX и RMLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPFXRMLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.55

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.13

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.49

-0.29

Просадки

Сравнение просадок PSPFX и RMLPX

Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки RMLPX в -66.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и RMLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPFXRMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-66.95%

-12.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-7.74%

-10.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-18.75%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.15%

-22.83%

-16.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-4.87%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.50%

-10.25%

-32.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

2.74%

+2.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPFX и RMLPX

U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Recurrent MLP & Infrastructure Fund (RMLPX) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RMLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPFXRMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

6.74%

+2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

13.18%

+9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.18%

16.29%

+10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

21.43%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

28.05%

-6.20%

Сравнение комиссий PSPFX и RMLPX

PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии RMLPX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPFX и RMLPX

Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.26%, что больше доходности RMLPX в 4.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		40.26%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%
RMLPX
Recurrent MLP & Infrastructure Fund		4.85%6.38%7.63%6.49%7.08%8.89%13.48%7.25%5.85%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSPFX and RMLPX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSPFX has higher volatility (8.95%) compared to RMLPX (6.74%). In terms of maximum drawdown, PSPFX dropped -79.09% vs RMLPX's -66.95%.

PSPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSPFX и RMLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор