PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPFX с PAXDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSPFX с PAXDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX).

PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г.. PAXDX управляется Pax World. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности PSPFX и PAXDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSPFX и PAXDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%
PAXDX
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund		5.11%18.37%-1.55%9.33%-13.45%14.24%14.25%25.88%-4.25%19.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSPFX показывает доходность 5.05%, а PAXDX немного выше – 5.11%.

PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%

PAXDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
4.86%
1 год
15.85%
3 года*
8.60%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Pax Global Sustainable Infrastructure Fund

Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX
Часто сравнивают с PAXDX:
PAXDX с AWTAXPAXDX с NMFIXPAXDX с FNARXPAXDX с BACIXPAXDX с GGINXPAXDX с PGJZXPAXDX с ICPAX

Сравнение комиссий PSPFX и PAXDX

PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии PAXDX в 0.83%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
PAXDX
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund

Доходность на риск

PSPFX vs. PAXDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PAXDX
Ранг доходности на риск PAXDX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXDX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXDX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXDX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXDX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPFX c PAXDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPFXPAXDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.15

1.42

+1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

1.98

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.31

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

1.95

+2.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

9.47

+9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPFX vs. PAXDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPFX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа PAXDX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPFX и PAXDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPFXPAXDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

1.42

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.32

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.52

-0.33

Корреляция

Корреляция между PSPFX и PAXDX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPFX и PAXDX

Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности PAXDX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%
PAXDX
Pax Global Sustainable Infrastructure Fund		2.06%2.17%2.07%2.43%2.48%58.94%2.88%4.69%3.55%2.13%0.12%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSPFX и PAXDX

Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки PAXDX в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и PAXDX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSPFXPAXDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-33.58%

-45.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-8.05%

-9.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.15%

-25.04%

-14.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-0.74%

-15.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.65%

-5.34%

-37.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

1.66%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPFX и PAXDX

U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Pax Global Sustainable Infrastructure Fund (PAXDX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSPFXPAXDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.47%

0.00%

+10.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

5.36%

+18.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

11.81%

+15.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

13.30%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

16.65%

+4.99%