PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPFX с OEPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSPFX с OEPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX).

PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г.. OEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PSPFX и OEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSPFX и OEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%
OEPIX
Oil Equipment & Services UltraSector ProFund		65.25%-1.85%-15.41%-3.76%88.50%14.90%-91.88%-4.45%-58.58%-22.70%

Доходность по периодам

С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у OEPIX с доходностью 65.25%. За последние 10 лет акции PSPFX превзошли акции OEPIX по среднегодовой доходности: 9.17% против -20.24% соответственно.

PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%

OEPIX

1 день
-4.86%
1 месяц
3.27%
С начала года
65.25%
6 месяцев
96.48%
1 год
90.65%
3 года*
15.75%
5 лет*
17.42%
10 лет*
-20.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Oil Equipment & Services UltraSector ProFund

Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX
Часто сравнивают с OEPIX:
OEPIX с NMFIXOEPIX с RSNYXOEPIX с AIFRXOEPIX с CCCNXOEPIX с TORIXOEPIX с FNARXOEPIX с KYN

Сравнение комиссий PSPFX и OEPIX

PSPFX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии OEPIX в 1.65%.

OEPIX
Oil Equipment & Services UltraSector ProFund
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund

Доходность на риск

PSPFX vs. OEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
OEPIX
Ранг доходности на риск OEPIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OEPIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OEPIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OEPIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OEPIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OEPIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPFX c OEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPFXOEPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.15

1.52

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

1.97

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.29

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

2.18

+2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

5.61

+13.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPFX vs. OEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPFX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа OEPIX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPFX и OEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPFXOEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

1.52

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.30

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

-0.30

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.25

+0.44

Корреляция

Корреляция между PSPFX и OEPIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPFX и OEPIX

Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности OEPIX в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%
OEPIX
Oil Equipment & Services UltraSector ProFund		0.53%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%2.56%2.36%0.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSPFX и OEPIX

Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что меньше максимальной просадки OEPIX в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и OEPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSPFXOEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-99.30%

+20.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-39.36%

+21.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.15%

-65.50%

+26.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.80%

-97.79%

+40.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-97.86%

+81.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.65%

-71.84%

+29.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

15.28%

-10.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPFX и OEPIX

Текущая волатильность для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) составляет 10.47%, в то время как у Oil Equipment & Services UltraSector ProFund (OEPIX) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSPFXOEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.47%

11.57%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

33.14%

-9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

60.15%

-32.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

57.70%

-34.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

66.61%

-44.97%