PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPFX с ICPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSPFX с ICPAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX).

PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г.. ICPAX управляется IntegrityVikingFunds. Фонд был запущен 4 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PSPFX и ICPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSPFX и ICPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		28.99%18.11%17.52%-1.37%29.10%32.79%-24.34%14.25%-30.97%-7.51%

Доходность по периодам

С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у ICPAX с доходностью 28.99%. За последние 10 лет акции PSPFX превзошли акции ICPAX по среднегодовой доходности: 9.17% против 8.47% соответственно.

PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%

ICPAX

1 день
-1.98%
1 месяц
3.85%
С начала года
28.99%
6 месяцев
29.55%
1 год
50.28%
3 года*
23.81%
5 лет*
20.09%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Integrity Mid-North American Resources Fund

Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX
Часто сравнивают с ICPAX:
ICPAX с FSPGXICPAX с PAXDXICPAX с KSMUXICPAX с MEMUXICPAX с IHFAXICPAX с OKMUXICPAX с VMTTX

Сравнение комиссий PSPFX и ICPAX

PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии ICPAX в 1.50%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund

Доходность на риск

PSPFX vs. ICPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ICPAX
Ранг доходности на риск ICPAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICPAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICPAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICPAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICPAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICPAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPFX c ICPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPFXICPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.15

2.20

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

2.66

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.43

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

2.75

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

13.42

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPFX vs. ICPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPFX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа ICPAX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPFX и ICPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPFXICPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.20

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.79

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.29

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.09

+0.10

Корреляция

Корреляция между PSPFX и ICPAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPFX и ICPAX

Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности ICPAX в 0.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%
ICPAX
Integrity Mid-North American Resources Fund		0.35%0.60%1.07%1.50%1.24%1.26%1.95%1.56%0.60%0.08%0.17%0.72%

Просадки

Сравнение просадок PSPFX и ICPAX

Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что меньше максимальной просадки ICPAX в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и ICPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSPFXICPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-84.49%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-17.41%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.15%

-26.18%

-12.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.80%

-71.43%

+14.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-12.13%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.65%

-49.75%

+7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.56%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPFX и ICPAX

U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Integrity Mid-North American Resources Fund (ICPAX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSPFXICPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.47%

5.07%

+5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

12.68%

+10.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

23.61%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

25.55%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

28.84%

-7.20%