Сравнение PSPFX с GLPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX).
PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г.. GLPIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 27 мар. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PSPFX и GLPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSPFX и GLPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 5.05% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
GLPIX Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund | 16.94% | 4.45% | 28.00% | 19.67% | 26.06% | 39.89% | -31.08% | 7.04% | -14.57% | -5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у GLPIX с доходностью 16.94%. За последние 10 лет акции PSPFX уступали акциям GLPIX по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.37% соответственно.
PSPFX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.17%
GLPIX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 16.94%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 22.87%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSPFX и GLPIX
PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии GLPIX в 1.20%.
Доходность на риск
PSPFX vs. GLPIX — Ранг доходности на риск
PSPFX
GLPIX
Сравнение PSPFX c GLPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPFX | GLPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.15 | 0.87 | +2.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 1.18 | +2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.18 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 0.96 | +3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 2.41 | +16.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPFX | GLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 0.87 | +2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.20 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.40 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PSPFX и GLPIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPFX и GLPIX
Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности GLPIX в 6.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 0.79% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
GLPIX Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund | 6.21% | 7.03% | 6.60% | 6.70% | 6.00% | 6.26% | 9.72% | 8.67% | 8.02% | 7.49% | 11.46% | 6.62% |
Просадки
Сравнение просадок PSPFX и GLPIX
Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, примерно равная максимальной просадке GLPIX в -75.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и GLPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSPFX | GLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -75.98% | -3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -13.62% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -20.89% | -18.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.80% | -70.48% | +13.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -1.00% | -14.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.65% | -23.44% | -19.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 5.41% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPFX и GLPIX
U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Goldman Sachs MLP Energy Infrastructure Fund (GLPIX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSPFX | GLPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 3.17% | +7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 7.52% | +15.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 15.45% | +11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 19.22% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 26.09% | -4.45% |