PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPFX с FNARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSPFX с FNARX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX).

PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г.. FNARX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PSPFX и FNARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSPFX и FNARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		30.09%28.67%3.76%6.41%41.01%39.34%-20.86%19.09%-24.28%-0.11%

Доходность по периодам

С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у FNARX с доходностью 30.09%. За последние 10 лет акции PSPFX уступали акциям FNARX по среднегодовой доходности: 9.17% против 12.75% соответственно.

PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%

FNARX

1 день
1.02%
1 месяц
2.94%
С начала года
30.09%
6 месяцев
34.26%
1 год
51.80%
3 года*
22.10%
5 лет*
24.94%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Fidelity Natural Resources Fund

Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX
Часто сравнивают с FNARX:
FNARX с FENYFNARX с VOOFNARX с FBGRXFNARX с VBFNARX с FXAIXFNARX с ACEIXFNARX с SMH

Сравнение комиссий PSPFX и FNARX

PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии FNARX в 0.82%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund

Доходность на риск

PSPFX vs. FNARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FNARX
Ранг доходности на риск FNARX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNARX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNARX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNARX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNARX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNARX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPFX c FNARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPFXFNARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.15

2.44

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

2.97

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.45

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

3.16

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

14.80

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPFX vs. FNARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPFX на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNARX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPFX и FNARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPFXFNARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.44

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.00

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.47

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.31

-0.12

Корреляция

Корреляция между PSPFX и FNARX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPFX и FNARX

Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FNARX в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%
FNARX
Fidelity Natural Resources Fund		1.45%1.89%1.51%1.60%2.42%1.46%1.79%1.42%1.17%1.38%0.62%0.78%

Просадки

Сравнение просадок PSPFX и FNARX

Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки FNARX в -71.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и FNARX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSPFXFNARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-71.04%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-16.94%

-1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.15%

-29.93%

-9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.80%

-64.10%

+7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

0.00%

-15.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.65%

-20.15%

-22.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.61%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPFX и FNARX

U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Fidelity Natural Resources Fund (FNARX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSPFXFNARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.47%

4.95%

+5.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

14.00%

+9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

21.75%

+5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

25.17%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

27.08%

-5.44%