Сравнение PSPFX с CSUIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX).
PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г.. CSUIX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 2 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PSPFX и CSUIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSPFX и CSUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 5.05% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
CSUIX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. | 8.44% | 14.69% | 8.74% | 2.46% | -4.89% | 16.60% | -1.29% | 24.72% | -5.52% | 18.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у CSUIX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции PSPFX превзошли акции CSUIX по среднегодовой доходности: 9.17% против 7.83% соответственно.
PSPFX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.17%
CSUIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 9.16%
- 1 год
- 18.40%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 7.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSPFX и CSUIX
PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии CSUIX в 0.86%.
Доходность на риск
PSPFX vs. CSUIX — Ранг доходности на риск
PSPFX
CSUIX
Сравнение PSPFX c CSUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPFX | CSUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.15 | 1.67 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.21 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.33 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 2.42 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 10.58 | +8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPFX | CSUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 1.67 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.64 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.58 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PSPFX и CSUIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPFX и CSUIX
Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности CSUIX в 7.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 0.79% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
CSUIX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. | 7.76% | 8.41% | 2.58% | 2.53% | 3.91% | 3.25% | 1.64% | 1.83% | 2.45% | 5.12% | 2.35% | 6.52% |
Просадки
Сравнение просадок PSPFX и CSUIX
Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки CSUIX в -52.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и CSUIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSPFX | CSUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -52.01% | -27.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -7.99% | -9.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -20.01% | -19.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.80% | -35.01% | -21.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -4.36% | -11.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.65% | -8.21% | -34.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 1.82% | +2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPFX и CSUIX
U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Cohen & Steers Global Infrastructure Fund, Inc. (CSUIX) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSPFX | CSUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 3.24% | +7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 6.90% | +16.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 11.49% | +15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 12.86% | +9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 14.88% | +6.76% |