Сравнение PSPCX с PUTW
PSPCX (PIMCO StocksPLUS Fund Class C) and PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) are both mutual funds - PSPCX is a S&P 500 fund actively managed by PIMCO, while PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. PSPCX is actively managed, while PUTW is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSPCX charges 1.69%/yr vs 0.44%/yr for PUTW.
Доходность
Сравнение доходности PSPCX и PUTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PSPCX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 9.24%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 9.22%
- 10 лет*
- 13.95%
PUTW
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSPCX и PUTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPCX PIMCO StocksPLUS Fund Class C | 10.97% | 7.00% | 22.72% | 24.17% | -21.92% | 26.86% | 17.29% | 47.57% | -6.34% | 21.34% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 0.00% | -2.80% | 17.19% | 14.01% | -11.11% | 20.92% | 1.67% | 13.55% | -8.07% | 9.88% |
Correlation
The correlation between PSPCX and PUTW is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г. | 0.72 |
The correlation between PSPCX and PUTW has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSPCX vs. PUTW — Ранг доходности на риск
PSPCX
PUTW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSPCX c PUTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Fund Class C (PSPCX) и WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSPCX | PUTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSPCX и PUTW
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSPCX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.07% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.83% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPCX и PUTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSPCX | PUTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | — | — |
Сравнение комиссий PSPCX и PUTW
PSPCX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии PUTW в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPCX и PUTW
Дивидендная доходность PSPCX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.25%, тогда как PUTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPCX PIMCO StocksPLUS Fund Class C | 18.25% | 16.57% | 14.61% | 2.25% | 11.36% | 16.99% | 4.05% | 27.22% | 23.19% | 0.76% | 0.40% | 11.53% |
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 0.00% | 4.16% | 11.99% | 7.63% | 2.16% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 5.49% | 3.33% | 2.27% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSPCX and PUTW have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PSPCX и PUTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор