PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSP5.PA с S500.PA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSP5.PA с S500.PA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc (PSP5.PA) и Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR (S500.PA).

PSP5.PA и S500.PA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP5.PA - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 нояб. 2018 г.. S500.PA - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P 500 ESG+ Index. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PSP5.PA и S500.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc (PSP5.PA) и Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR (S500.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSP5.PA и S500.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSP5.PA
Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc		-2.97%3.67%33.82%21.92%-14.07%40.47%8.01%33.34%-0.21%5.24%
S500.PA
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR		-3.11%4.58%33.45%23.34%-13.75%42.99%6.93%32.56%-1.91%5.79%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSP5.PA показывает доходность -2.97%, а S500.PA немного ниже – -3.11%.

PSP5.PA

1 день
1.61%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-0.10%
1 год
9.83%
3 года*
15.89%
5 лет*
12.02%
10 лет*
13.76%

S500.PA

1 день
1.79%
1 месяц
-3.55%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
1.50%
1 год
11.66%
3 года*
16.25%
5 лет*
12.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc

Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR

Часто сравнивают с PSP5.PA:
PSP5.PA с SP5.PAPSP5.PA с PE500.PAPSP5.PA с ESE.PAPSP5.PA с PAEEM.PAPSP5.PA с CSH.PAPSP5.PA с LQQ.PAPSP5.PA с PUST.PA
Часто сравнивают с S500.PA:
S500.PA с IWDA.ASS500.PA с QDVE.DES500.PA с SXR8.DES500.PA с ESE.PAS500.PA с IUSA.MIS500.PA с SP20.ASS500.PA с IITU.L

Сравнение комиссий PSP5.PA и S500.PA

И PSP5.PA, и S500.PA имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PSP5.PA
Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc
S500.PA
Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR

Доходность на риск

PSP5.PA vs. S500.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSP5.PA
Ранг доходности на риск PSP5.PA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP5.PA: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP5.PA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP5.PA: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP5.PA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP5.PA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
S500.PA
Ранг доходности на риск S500.PA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S500.PA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S500.PA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S500.PA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S500.PA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S500.PA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP5.PA c S500.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc (PSP5.PA) и Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR (S500.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSP5.PAS500.PADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.68

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.01

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

3.16

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.46

11.75

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSP5.PA vs. S500.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP5.PA на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S500.PA равному 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP5.PA и S500.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSP5.PAS500.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.68

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.87

-0.04

Корреляция

Корреляция между PSP5.PA и S500.PA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP5.PA и S500.PA

Ни PSP5.PA, ни S500.PA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSP5.PA и S500.PA

Максимальная просадка PSP5.PA за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке S500.PA в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP5.PA и S500.PA.

Загрузка...

Показатели просадок

PSP5.PAS500.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-33.76%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.40%

-13.72%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.20%

-23.37%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-5.24%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-4.70%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.97%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP5.PA и S500.PA

Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc (PSP5.PA) и Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF Acc EUR (S500.PA) имеют волатильность 3.72% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSP5.PAS500.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.78%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

8.37%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

17.04%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.14%

15.26%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

18.29%

-2.06%