Сравнение PSMR с PSCW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW).
PSMR и PSCW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PSMR и PSCW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSMR и PSCW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 1.88% | 6.74% | 11.99% | 16.85% | -4.11% | 7.37% |
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 1.80% | 6.56% | 12.95% | 11.44% | -5.52% | 6.27% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSMR показывает доходность 1.88%, а PSCW немного ниже – 1.80%.
PSMR
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 11.76%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCW
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.69%
- 1 год
- 12.07%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSMR и PSCW
И PSMR, и PSCW имеют комиссию равную 0.61%.
Доходность на риск
PSMR vs. PSCW — Ранг доходности на риск
PSMR
PSCW
Сравнение PSMR c PSCW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMR | PSCW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.51 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 2.28 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.44 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.97 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.05 | 13.10 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMR | PSCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.51 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.85 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между PSMR и PSCW составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMR и PSCW
Ни PSMR, ни PSCW не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSMR и PSCW
Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, примерно равная максимальной просадке PSCW в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и PSCW.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSMR | PSCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -11.89% | +0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -6.16% | -0.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.11% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -2.25% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.93% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMR и PSCW
Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 1.24%, в то время как у Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSMR | PSCW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.43% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 2.50% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 8.01% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.52% | 7.69% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.52% | 7.69% | +0.83% |