Сравнение PSMR с NVDO
PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PSMR charges 0.61%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности PSMR и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMR показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 16.35%.
PSMR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 7.39%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 11.32%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 16.35%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSMR и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 7.39% | 3.21% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 16.35% | 10.05% |
Correlation
The correlation between PSMR and NVDO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMR vs. NVDO — Ранг доходности на риск
PSMR
NVDO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSMR c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSMR | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 56.15 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSMR и NVDO
Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMR | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -16.25% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -4.73% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -4.97% | +3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMR и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMR | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 31.98% | -28.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.50% | 31.98% | -23.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.39% | 31.98% | -23.59% |
Сравнение комиссий PSMR и NVDO
PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMR и NVDO
PSMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.32%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 14.32% | 16.66% |
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSMR and NVDO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PSMR is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PSMR is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.77% for NVDO.
NVDO has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 0.00% for PSMR.
They also come from different issuers: Pacer and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.61% for PSMR and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для PSMR и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор