PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с MMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMR с MMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX).

PSMR и MMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMR и MMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMR и MMAX

2026 (YTD)2025
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%9.70%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у MMAX с доходностью 1.18%.

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с DMAXPSMR с UJANPSMR с BUFD
Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с APRZMMAX с SGOVMMAX с STIP

Сравнение комиссий PSMR и MMAX

PSMR берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.

PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

PSMR vs. MMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MMAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c MMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRMMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. MMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

2.75

-1.82

Корреляция

Корреляция между PSMR и MMAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и MMAX

PSMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM2025
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		0.00%0.00%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%

Просадки

Сравнение просадок PSMR и MMAX

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и MMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMRMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-1.93%

-9.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-1.93%

-5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.13%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-0.11%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и MMAX

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMRMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

2.61%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

2.61%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

2.61%

+5.91%