Сравнение PSMR с JULB
PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMR charges 0.61%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности PSMR и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSMR показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у JULB с доходностью 6.52%.
PSMR
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 7.84%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSMR и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF | 7.84% | 2.03% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.52% | 2.56% |
Correlation
The correlation between PSMR and JULB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSMR vs. JULB — Ранг доходности на риск
PSMR
JULB
Сравнение PSMR c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSMR | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSMR | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 2.21 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок PSMR и JULB
Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSMR | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -5.24% | -6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -0.87% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSMR и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSMR | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 6.79% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | 6.79% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.41% | 6.79% | +1.62% |
Сравнение комиссий PSMR и JULB
PSMR берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSMR и JULB
Ни PSMR, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PSMR and JULB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for PSMR.
PSMR and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.61% for PSMR and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для PSMR и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор