PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMIX с QRPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMIX с QRPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX).

PSMIX управляется Principal. Фонд был запущен 23 окт. 2011 г.. QRPNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 19 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMIX и QRPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMIX и QRPNX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund		1.37%10.47%8.90%6.59%-1.80%5.62%5.11%8.18%-3.40%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		9.02%23.09%18.64%6.94%24.83%14.04%-21.20%-3.25%-4.58%

Доходность по периодам

С начала года, PSMIX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у QRPNX с доходностью 9.02%.

PSMIX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.34%
С начала года
1.37%
6 месяцев
3.95%
1 год
11.38%
3 года*
8.88%
5 лет*
5.77%
10 лет*
4.90%

QRPNX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.13%
С начала года
9.02%
6 месяцев
14.05%
1 год
19.10%
3 года*
19.88%
5 лет*
17.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Global Multi-Strategy Fund

AQR Alternative Risk Premia Fund Class N

Часто сравнивают с PSMIX:
PSMIX с QDSIXPSMIX с GFSYXPSMIX с QISPSMIX с TMSRXPSMIX с JAAAXPSMIX с MAFIXPSMIX с PLFIX
Часто сравнивают с QRPNX:
QRPNX с ADANXQRPNX с SMSAXQRPNX с VVOAXQRPNX с SHRIXQRPNX с TNMAXQRPNX с QSPNXQRPNX с FABZX

Сравнение комиссий PSMIX и QRPNX

PSMIX берет комиссию в 1.63%, что меньше комиссии QRPNX в 5.29%.

QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N
PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund

Доходность на риск

PSMIX vs. QRPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMIX
Ранг доходности на риск PSMIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QRPNX
Ранг доходности на риск QRPNX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPNX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPNX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMIX c QRPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) и AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMIXQRPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.80

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.04

2.22

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

1.91

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.27

6.45

+7.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMIX vs. QRPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMIX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPNX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMIX и QRPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMIXQRPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.80

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

1.50

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.73

-0.59

Корреляция

Корреляция между PSMIX и QRPNX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMIX и QRPNX

Дивидендная доходность PSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности QRPNX в 1.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSMIX
Principal Global Multi-Strategy Fund		5.45%5.53%1.66%3.51%12.10%4.04%1.68%0.00%6.52%2.91%0.15%3.02%
QRPNX
AQR Alternative Risk Premia Fund Class N		1.04%1.14%2.04%4.33%0.00%3.84%1.98%0.57%0.07%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMIX и QRPNX

Максимальная просадка PSMIX за все время составила -55.50%, что больше максимальной просадки QRPNX в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMIX и QRPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMIXQRPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.50%

-28.78%

-26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.57%

-10.79%

+7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.39%

-11.22%

+4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.64%

-0.47%

-27.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.60%

-8.01%

-18.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

3.26%

-2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMIX и QRPNX

Текущая волатильность для Principal Global Multi-Strategy Fund (PSMIX) составляет 1.55%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia Fund Class N (QRPNX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что PSMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMIXQRPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

2.56%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.19%

6.48%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

11.41%

-6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.52%

11.69%

-7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.09%

10.33%

+27.76%