PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMD с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

PSMD и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMD и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMD и UNOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%14.18%-6.23%4.45%0.18%

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность -1.59%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с MGCUNOV с QUALUNOV с XMAG

Сравнение комиссий PSMD и UNOV

PSMD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Доходность на риск

PSMD vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMDUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.16

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.71

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.75

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

8.25

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMD vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMDUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.16

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.80

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.78

+0.25

Корреляция

Корреляция между PSMD и UNOV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и UNOV

Ни PSMD, ни UNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMD и UNOV

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMDUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-13.84%

+1.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-5.78%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-9.10%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-2.93%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-1.69%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.23%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и UNOV

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что PSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMDUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.73%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

4.56%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

8.51%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

6.78%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

7.77%

+0.79%