PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMD с TRFK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK).

PSMD и TRFK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. TRFK - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMD и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMD и TRFK

2026 (YTD)2025202420232022
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%3.29%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		-0.86%26.81%38.30%66.63%-10.61%

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью -0.86%.

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—

TRFK

1 день
2.04%
1 месяц
0.36%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-7.06%
1 год
41.36%
3 года*
33.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с SIXGTRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с ^SP500TR

Сравнение комиссий PSMD и TRFK

PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TRFK в 0.60%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF

Доходность на риск

PSMD vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMDTRFKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.32

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.95

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.19

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

5.21

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMD vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRFK равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMDTRFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.32

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.00

+0.03

Корреляция

Корреляция между PSMD и TRFK составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и TRFK

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024202320222021
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMD и TRFK

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и TRFK.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMDTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-29.06%

+17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-19.56%

+12.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-14.05%

+11.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-6.21%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

8.21%

-6.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и TRFK

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 3.09%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMDTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

9.87%

-6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

20.60%

-16.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

31.56%

-21.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

28.63%

-20.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

28.63%

-20.07%