PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSMD с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMD с TRFK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - PSMD is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. PSMD is actively managed, while TRFK is passively managed. Over the past 3 years, PSMD returned 11.91%/yr vs 40.99%/yr for TRFK. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMD charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.

Доходность

Сравнение доходности PSMD и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 41.31%.

PSMD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
5.33%
С начала года
6.15%
1 год
12.77%
3 года*
11.91%
5 лет*
9.23%
10 лет*
—

TRFK

1 день
-4.90%
1 месяц
-12.16%
6 месяцев
38.64%
С начала года
41.31%
1 год
49.34%
3 года*
40.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMD и TRFK

2026 (YTD)2025202420232022
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		6.15%11.45%12.78%17.46%2.07%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		41.31%26.81%38.30%66.63%-10.61%

Correlation

The correlation between PSMD and TRFK is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г.

0.76

The correlation between PSMD and TRFK has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSMD и TRFK

Секторы
PSMD
TRFK

Технологии

34.1%
79.6%

Финансовые услуги

12.6%

-

Коммуникационные услуги

11.2%
0.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Здравоохранение

9.4%

-

Промышленность

8.0%
11.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%
0.0%

Сырьевые материалы

1.8%
0.9%

Технологии

PSMD
34.1%
TRFK
79.6%

Финансовые услуги

PSMD
12.6%
TRFK

-

Коммуникационные услуги

PSMD
11.2%
TRFK
0.7%

Потребительский циклический сектор

PSMD
10.6%
TRFK

-

Здравоохранение

PSMD
9.4%
TRFK

-

Промышленность

PSMD
8.0%
TRFK
11.2%

Потребительский защитный сектор

PSMD
5.0%
TRFK

-

Энергетика

PSMD
3.2%
TRFK

-

Коммунальные услуги

PSMD
2.3%
TRFK

-

Недвижимость

PSMD
1.9%
TRFK
0.0%

Сырьевые материалы

PSMD
1.8%
TRFK
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с FTAGPSMD с FMAYPSMD с UJUNPSMD с ABIGPSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с ADPV
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с DTCRTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с VRGWX

Доходность на риск

PSMD vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSMDTRFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.42

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
1.90

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.24

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.53

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.03

5.64

+9.39

PSMD vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа TRFK равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSMD и TRFK

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что меньше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и TRFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMDTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-29.06%

+17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-19.56%

+15.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.70%

-29.06%

+18.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-18.58%

+18.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-6.11%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

8.77%

-7.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и TRFK

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) составляет 1.60%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 17.37%. Это указывает на то, что PSMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMDTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

17.37%

-15.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.88%

30.12%

-25.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.74%

34.90%

-29.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.64%

30.48%

-21.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.43%

30.48%

-22.05%

Сравнение комиссий PSMD и TRFK

PSMD берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TRFK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и TRFK

PSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSMD and TRFK have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFK has higher volatility (17.37%) compared to PSMD (1.60%). In terms of maximum drawdown, PSMD dropped -11.96% vs TRFK's -29.06%.

On 3-year performance, TRFK leads with 40.99% vs 11.91% for PSMD. On fees, TRFK is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSMD has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFK has performed better with a 40.99% return vs 11.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRFK is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for PSMD.

TRFK has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for PSMD.

PSMD is categorized as Defined Outcome, while TRFK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.75% for PSMD and 0.60% for TRFK.

PSMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMD и TRFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор