PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMD с PSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).

PSMD и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMD и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMD и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		-1.59%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		-1.63%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSMD показывает доходность -1.59%, а PSCX немного ниже – -1.63%.

PSMD

1 день
0.19%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
0.88%
1 год
11.08%
3 года*
11.31%
5 лет*
8.19%
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.26%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
1.08%
1 год
12.10%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с FTAGPSMD с ADPVPSMD с MGCPSMD с MOATPSMD с QDTE
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с QQQPSCX с VTIPSCX с QDPLPSCX с QDTEPSCX с FTAGPSCX с MGC

Сравнение комиссий PSMD и PSCX

И PSMD, и PSCX имеют комиссию равную 0.75%.

PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Доходность на риск

PSMD vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMDPSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.38

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

2.06

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.00

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

10.18

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMD vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMDPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.38

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

1.05

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.11

-0.08

Корреляция

Корреляция между PSMD и PSCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и PSCX

Ни PSMD, ни PSCX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMD и PSCX

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и PSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMDPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-10.20%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.51%

-6.15%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-10.20%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-2.58%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-1.92%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.21%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и PSCX

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что PSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMDPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

2.82%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

4.31%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.09%

8.83%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

7.06%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.56%

7.02%

+1.54%