PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMD с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMD с PSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSMD (Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Pacer. Both are actively managed. Over the past 5 years, PSMD returned 9.26%/yr vs 8.46%/yr for PSCX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSMD и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMD показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.11%.

PSMD

1 день
-0.11%
1 месяц
2.03%
С начала года
5.54%
6 месяцев
6.22%
1 год
15.08%
3 года*
12.73%
5 лет*
9.26%
10 лет*
—

PSCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.98%
1 год
15.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMD и PSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		5.54%11.45%12.78%17.46%-4.47%11.23%0.95%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.11%12.08%13.27%16.57%-7.35%9.03%0.81%

Correlation

The correlation between PSMD and PSCX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2020 г.

0.94

The correlation between PSMD and PSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с PSMD:
PSMD с FTAGPSMD с UJUNPSMD с FMAYPSMD с WMTPSMD с QQQPSMD с MOATPSMD с QUAL
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с VTI

Доходность на риск

PSMD vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMD
Ранг доходности на риск PSMD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMD c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMDPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
2.82

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
4.22

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.58

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.70

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.22

18.94

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMD vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMD на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMD и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMDPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.82

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.20

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.27

-0.10

Просадки

Сравнение просадок PSMD и PSCX

Максимальная просадка PSMD за все время составила -11.96%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMD и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMDPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.96%

-10.20%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.42%

-4.20%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.70%

-9.61%

-1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.96%

-10.20%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.12%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-1.87%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.82%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMD и PSCX

Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF (PSMD) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) имеют волатильность 0.85% и 0.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMDPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

0.89%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

4.21%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

5.53%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

7.07%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

6.96%

+1.51%

Сравнение комиссий PSMD и PSCX

И PSMD, и PSCX имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMD и PSCX

Ни PSMD, ни PSCX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSMD
Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PSMD and PSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PSCX has higher volatility (0.89%) compared to PSMD (0.85%). In terms of maximum drawdown, PSMD dropped -11.96% vs PSCX's -10.20%.

On 5-year performance, PSMD leads with 9.26% vs 8.46% for PSCX. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSMD has performed better with a 9.26% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMD and PSCX have the same expense ratio: 0.75% per year.

PSMD and PSCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMD и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор