Сравнение PSILX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
PSILX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности PSILX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSILX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | -0.34% | 30.30% | 4.28% | 13.83% | -18.04% | 5.00% | 13.94% | 25.00% | -14.83% | 26.79% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PSILX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции PSILX уступали акциям TIVFX по среднегодовой доходности: 7.44% против 8.08% соответственно.
PSILX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 7.44%
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSILX и TIVFX
PSILX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
PSILX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
PSILX
TIVFX
Сравнение PSILX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSILX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 3.12 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 3.55 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.55 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 4.44 | -3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 17.93 | -12.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSILX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 3.12 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.45 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.47 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.37 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между PSILX и TIVFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSILX и TIVFX
Дивидендная доходность PSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSILX T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund | 5.44% | 5.42% | 2.04% | 1.88% | 6.67% | 3.49% | 0.88% | 3.49% | 6.69% | 0.58% | 0.17% | 0.08% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок PSILX и TIVFX
Максимальная просадка PSILX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSILX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSILX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.38% | -54.21% | -7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.72% | -13.21% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.13% | -36.31% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.33% | -41.51% | +8.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.03% | -10.23% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.13% | -13.45% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.27% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSILX и TIVFX
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеют волатильность 8.15% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSILX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.93% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.72% | 14.06% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.74% | 19.68% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.53% | 18.21% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 17.40% | -1.28% |