PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSILX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSILX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

PSILX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PSILX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSILX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSILX
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund		-0.34%30.30%4.28%13.83%-18.04%5.00%13.94%25.00%-14.83%26.79%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, PSILX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции PSILX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 7.44% против 9.60% соответственно.

PSILX

1 день
3.08%
1 месяц
-8.28%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
3.56%
1 год
21.36%
3 года*
12.79%
5 лет*
4.67%
10 лет*
7.44%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с PSILX:
PSILX с PRSNXPSILX с PIEQXPSILX с TROSXPSILX с FNPFXPSILX с PRSIXPSILX с IYHPSILX с ANWPX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FBGRXFIGSX с FXAIX

Сравнение комиссий PSILX и FIGSX

PSILX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

PSILX
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

PSILX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSILX
Ранг доходности на риск PSILX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSILX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSILX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSILX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSILX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSILX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSILXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.74

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.16

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.16

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

0.98

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

3.83

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSILX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSILX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа FIGSX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSILX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSILXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.74

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.33

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.48

-0.17

Корреляция

Корреляция между PSILX и FIGSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSILX и FIGSX

Дивидендная доходность PSILX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSILX
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund		5.44%5.42%2.04%1.88%6.67%3.49%0.88%3.49%6.69%0.58%0.17%0.08%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок PSILX и FIGSX

Максимальная просадка PSILX за все время составила -61.38%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSILX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSILXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.38%

-34.47%

-26.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.72%

-13.89%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.13%

-34.47%

+1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.33%

-34.47%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.03%

-10.60%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.13%

-6.49%

-7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

3.55%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PSILX и FIGSX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) составляет 8.15%, в то время как у Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что PSILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSILXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

9.09%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

13.23%

-1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

19.24%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

17.61%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

17.54%

-1.42%