Сравнение PSIL с BBC
PSIL (AdvisorShares Psychedelics ETF) and BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) are both Health & Biotech Equities funds. PSIL is actively managed, while BBC is passively managed. Over the past 3 years, PSIL returned 10.43%/yr vs 27.00%/yr for BBC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSIL charges 1.00%/yr vs 0.79%/yr for BBC.
Доходность
Сравнение доходности PSIL и BBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSIL показывает доходность 25.04%, а BBC немного выше – 25.75%.
PSIL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- 25.04%
- 6 месяцев
- 21.09%
- 1 год
- 76.10%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBC
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 13.54%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 22.73%
- 1 год
- 156.95%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам PSIL и BBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 25.04% | 74.55% | -19.50% | -25.12% | -67.24% | -42.72% |
BBC Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 25.75% | 63.77% | -1.11% | -1.80% | -35.13% | -19.06% |
Correlation
The correlation between PSIL and BBC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г. | 0.54 |
The correlation between PSIL and BBC shifts across timeframes, from 0.53 (3 years) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов PSIL и BBC
Секторы
PSIL
BBC
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
PSIL
BBC
Сырьевые материалы
PSIL
-
BBC
-
Коммуникационные услуги
PSIL
-
BBC
-
Потребительский циклический сектор
PSIL
-
BBC
-
Потребительский защитный сектор
PSIL
-
BBC
-
Энергетика
PSIL
-
BBC
-
Финансовые услуги
PSIL
-
BBC
-
Промышленность
PSIL
-
BBC
-
Недвижимость
PSIL
-
BBC
-
Технологии
PSIL
-
BBC
-
Коммунальные услуги
PSIL
-
BBC
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSIL vs. BBC — Ранг доходности на риск
PSIL
BBC
Сравнение PSIL c BBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSIL | BBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.56 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 10.46 | -6.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.83 | 30.65 | -22.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSIL и BBC
Максимальная просадка PSIL за все время составила -92.72%, что больше максимальной просадки BBC в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIL и BBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSIL | BBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.72% | -76.85% | -15.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -15.10% | -5.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.62% | -54.45% | -10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.68% | -19.28% | -56.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.71% | -37.08% | -39.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.75% | 5.14% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSIL и BBC
AdvisorShares Psychedelics ETF (PSIL) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) с волатильностью 12.08%. Это указывает на то, что PSIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSIL | BBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 12.08% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.52% | 26.79% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.43% | 36.27% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.98% | 39.52% | +23.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.98% | 37.75% | +25.23% |
Сравнение комиссий PSIL и BBC
PSIL берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BBC в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSIL и BBC
Дивидендная доходность PSIL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что больше доходности BBC в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 1.35% | 1.70% | 1.00% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.09% | 0.00% | 0.51% |
PSIL AdvisorShares Psychedelics ETF | 7.94% | 10.95% | 1.49% | 0.24% | 2.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSIL and BBC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSIL has higher volatility (12.82%) compared to BBC (12.08%). In terms of maximum drawdown, PSIL dropped -92.72% vs BBC's -76.85%.
On 3-year performance, BBC leads with 27.00% vs 10.43% for PSIL. On fees, BBC is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BBC has been the lower-risk option at 12.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BBC has performed better with a 27.00% return vs 10.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBC is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.00% for PSIL.
PSIL has the higher dividend yield at 7.94%, compared with 1.35% for BBC.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 1.00% for PSIL and 0.79% for BBC.
BBC currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSIL и BBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор