PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIFX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSIFX с FNSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

PSIFX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PSIFX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSIFX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSIFX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund		-7.12%17.59%28.87%26.03%-18.45%16.13%18.30%26.93%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.34%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, PSIFX показывает доходность -7.12%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.

PSIFX

1 день
-0.41%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.70%
1 год
14.15%
3 года*
18.19%
5 лет*
9.64%
10 лет*
14.79%

FNSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.77%
С начала года
3.34%
6 месяцев
5.71%
1 год
24.93%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Stock Index Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с PSIFX:
PSIFX с ABALXPSIFX с FSKAXPSIFX с HYSZXPSIFX с PDBZXPSIFX с YFSIXPSIFX с FGJEXPSIFX с FLCPX
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий PSIFX и FNSTX

PSIFX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
PSIFX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund

Доходность на риск

PSIFX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIFX
Ранг доходности на риск PSIFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIFX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIFX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIFXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.61

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.09

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

3.08

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

10.64

-5.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSIFX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIFX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIFX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIFXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.61

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.68

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.58

-0.02

Корреляция

Корреляция между PSIFX и FNSTX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIFX и FNSTX

Дивидендная доходность PSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.24%, что больше доходности FNSTX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSIFX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund		9.24%8.58%7.80%13.52%16.37%1.12%28.17%34.50%23.67%6.19%3.87%3.85%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		4.03%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSIFX и FNSTX

Максимальная просадка PSIFX за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIFX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSIFXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-35.82%

-19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-8.43%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-21.97%

-8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.93%

-7.47%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.58%

-5.25%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.44%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIFX и FNSTX

Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) составляет 4.25%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что PSIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSIFXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

6.52%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

12.38%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

16.05%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

14.92%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

18.79%

+0.76%