PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIFX с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSIFX с DHAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).

PSIFX управляется PGIM. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г.. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PSIFX и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSIFX и DHAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSIFX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund		-4.39%17.59%28.87%26.03%-18.45%16.13%18.30%58.00%-5.01%21.61%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		7.48%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-3.82%25.26%

Доходность по периодам

С начала года, PSIFX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции PSIFX превзошли акции DHAMX по среднегодовой доходности: 15.12% против 13.05% соответственно.

PSIFX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-2.23%
1 год
17.06%
3 года*
19.34%
5 лет*
10.01%
10 лет*
15.12%

DHAMX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.02%
С начала года
7.48%
6 месяцев
14.78%
1 год
35.90%
3 года*
12.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Stock Index Fund

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с PSIFX:
PSIFX с ABALXPSIFX с VSTSXPSIFX с FGJEXPSIFX с FLCPXPSIFX с FNSTXPSIFX с FRFZXPSIFX с FSKAX
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с AFIFX

Сравнение комиссий PSIFX и DHAMX

PSIFX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

DHAMX
Centre American Select Equity Fund
PSIFX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund

Доходность на риск

PSIFX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIFX
Ранг доходности на риск PSIFX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIFX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIFX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIFX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIFXDHAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.81

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.53

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

3.13

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

11.58

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSIFX vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIFX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа DHAMX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIFX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIFXDHAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.81

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.76

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.81

-0.24

Корреляция

Корреляция между PSIFX и DHAMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIFX и DHAMX

Дивидендная доходность PSIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSIFX
PGIM Quant Solutions Stock Index Fund		8.98%8.58%7.80%13.52%16.37%1.12%28.17%34.50%23.67%6.19%3.87%3.85%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		33.54%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%

Просадки

Сравнение просадок PSIFX и DHAMX

Максимальная просадка PSIFX за все время составила -55.36%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIFX и DHAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSIFXDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.36%

-28.47%

-26.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-11.65%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.56%

-28.47%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-28.47%

-5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-7.59%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.57%

-4.20%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.15%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIFX и DHAMX

Текущая волатильность для PGIM Quant Solutions Stock Index Fund (PSIFX) составляет 5.36%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что PSIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSIFXDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.83%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

12.58%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

19.84%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

17.65%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

17.26%

+2.31%