PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSIAX с VITPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSIAX с VITPX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PSIAX (PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A) and VITPX (Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PSIAX returned 16.32%/yr vs 15.10%/yr for VITPX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. PSIAX charges 0.51%/yr vs 0.02%/yr for VITPX.

Доходность

Сравнение доходности PSIAX и VITPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A (PSIAX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSIAX показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у VITPX с доходностью 11.70%. За последние 10 лет акции PSIAX превзошли акции VITPX по среднегодовой доходности: 16.32% против 15.10% соответственно.

PSIAX

1 день
0.42%
1 месяц
3.07%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.74%
1 год
28.63%
3 года*
23.46%
5 лет*
11.88%
10 лет*
16.32%

VITPX

1 день
0.51%
1 месяц
3.12%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.25%
1 год
29.37%
3 года*
22.93%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSIAX и VITPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSIAX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A		11.12%17.27%28.56%25.69%-18.68%15.75%17.96%57.65%-5.24%21.27%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		11.70%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%

Correlation

The correlation between PSIAX and VITPX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.99

The correlation between PSIAX and VITPX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с PSIAX:
PSIAX с PHYQXPSIAX с PTRQXPSIAX с AUEIXPSIAX с DHAMXPSIAX с PGOAXPSIAX с PWJZXPSIAX с SVPFX
Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с VFTNXVITPX с SPY

Доходность на риск

PSIAX vs. VITPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSIAX
Ранг доходности на риск PSIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSIAX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSIAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSIAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSIAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSIAX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A (PSIAX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSIAXVITPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.37

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
3.23

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

3.24

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.57

14.96

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSIAX vs. VITPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSIAX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITPX равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSIAX и VITPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSIAXVITPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.37

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.82

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.51

-0.08

Просадки

Сравнение просадок PSIAX и VITPX

Максимальная просадка PSIAX за все время составила -55.50%, примерно равная максимальной просадке VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSIAX и VITPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSIAXVITPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.50%

-55.28%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-8.92%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.81%

-19.35%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.76%

-25.31%

-5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-34.99%

+1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.25%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-8.02%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.93%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PSIAX и VITPX

PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A (PSIAX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) имеют волатильность 2.86% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSIAXVITPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

2.99%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.98%

9.21%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

12.21%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

17.35%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

18.41%

+1.19%

Сравнение комиссий PSIAX и VITPX

PSIAX берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSIAX и VITPX

Дивидендная доходность PSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, что больше доходности VITPX в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSIAX
PGIM Quant Solutions Large-Cap Index Fund Class A		7.59%8.43%7.63%13.35%16.13%0.86%28.04%34.42%23.26%6.01%3.61%3.55%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.24%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, PSIAX and VITPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VITPX has higher volatility (2.99%) compared to PSIAX (2.86%). In terms of maximum drawdown, PSIAX dropped -55.50% vs VITPX's -55.28%.

VITPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSIAX и VITPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор