PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSH с XHYE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSH с XHYE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE).

PSH и XHYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г.. XHYE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSH и XHYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSH и XHYE

2026 (YTD)202520242023
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		2.70%6.73%7.46%0.02%

Доходность по периодам

С начала года, PSH показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у XHYE с доходностью 2.70%.

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XHYE

1 день
0.42%
1 месяц
-0.19%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.36%
1 год
8.26%
3 года*
7.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield ETF

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE
Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с BSJPXHYE с SPHYXHYE с VOOXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с MTBAXHYE с GHYB

Сравнение комиссий PSH и XHYE

PSH берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XHYE в 0.35%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Доходность на риск

PSH vs. XHYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSH c XHYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSHXHYEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.29

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.77

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.48

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.93

6.58

+4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSH vs. XHYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSH на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHYE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSH и XHYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSHXHYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.29

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.20

0.83

+1.37

Корреляция

Корреляция между PSH и XHYE составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSH и XHYE

Дивидендная доходность PSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности XHYE в 6.44%

TTM2025202420232022
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		6.44%6.55%7.04%6.46%5.46%

Просадки

Сравнение просадок PSH и XHYE

Максимальная просадка PSH за все время составила -3.06%, что меньше максимальной просадки XHYE в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSH и XHYE.

Загрузка...

Показатели просадок

PSHXHYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.06%

-8.87%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-5.69%

+2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.27%

-1.47%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.28%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PSH и XHYE

PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что PSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSHXHYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.01%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.52%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.94%

6.41%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

7.73%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

7.73%

-4.43%